| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·股市波动性研究的意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·本文的研究思路及主要内容 | 第13-14页 |
| ·本文研究的创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 数据分析及ARCH效应的判定 | 第16-24页 |
| ·本文分析所依据的数据资料及其来源 | 第16-17页 |
| ·沪深股市及香港、纽约股市日收益率序列ARCH效应的判定 | 第17-24页 |
| ·沪深股市及香港、纽约股市日收益率序列的特征 | 第17-21页 |
| ·ARCH效应的判定 | 第21-24页 |
| 第3章 利用全样本时期数据建立模型 | 第24-38页 |
| ·建立ARCH模型的前提条件及模型的具体形式 | 第24-25页 |
| ·GARCH模型族的介绍及主要应用领域 | 第25-30页 |
| ·GARCH模型族的特征比较 | 第25-29页 |
| ·GARCH模型族的主要应用领域 | 第29-30页 |
| ·建立沪深两市及香港、纽约股市的GARCH模型族 | 第30-38页 |
| ·对全样本时期数据建立GARCH模型族 | 第30-36页 |
| ·模型的检验及择优 | 第36-38页 |
| 第4章 分时期数据建模及波动相关性分析 | 第38-49页 |
| ·以汇率改革为分界点建立模型 | 第38-42页 |
| ·汇率改革前模型 | 第38-39页 |
| ·汇率改革后模型 | 第39-42页 |
| ·沪深股指收益率模型中各模型参数估计结果分析 | 第42-44页 |
| ·全样本时期模型参数估计结果的分析 | 第42-43页 |
| ·深证成分指数日收益率序列汇率改革前后模型参数估计结果分析 | 第43页 |
| ·上证综合指数日收益率序列汇率改革前后模型参数估计结果分析 | 第43-44页 |
| ·应用VAR方法分析沪深股市与香港、纽约股市之间的波动溢出效应 | 第44-49页 |
| ·向量自回归模型(VAR)介绍 | 第44-46页 |
| ·建立VAR模型分析香港纽约股市与我国沪深股市间的波动溢出效应 | 第46-49页 |
| 第5章 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
