| 摘要 | 第1-11页 |
| Abstract | 第11-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| §1.1 前言 | 第12-16页 |
| §1.1.1 删失数据简介 | 第12-14页 |
| §1.1.2 时间序列模型介绍 | 第14-16页 |
| §1.2 删失数据相关研究 | 第16页 |
| §1.3 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
| 第二章 删失数据下均值和协方差估计 | 第17-22页 |
| §2.1 右删失数据分析 | 第17-20页 |
| §2.1.1 K-S-V估计 | 第17页 |
| §2.1.2 均值和协方差的估计 | 第17-20页 |
| §2.2 删失数据均值和协方差估计 | 第20-22页 |
| 第三章 平稳时间序列模型的参数估计 | 第22-27页 |
| §3.1 自回归模型AR(p)的参数估计 | 第22-23页 |
| §3.2 滑动平均模型MA(q)的参数估计 | 第23-24页 |
| §3.3 自回归滑动平均模型ARMA(p,q)的参数估计 | 第24-27页 |
| 第四章 模拟 | 第27-33页 |
| §4.1 自回归模型AR(p)参数估计的模拟 | 第27-30页 |
| §4.2 自回归滑动平均模型ARMA(p,q)参数估计的模拟 | 第30-31页 |
| §4.3 非平稳时间序列模拟 | 第31-33页 |
| 第五章 预测 | 第33-38页 |
| §5.1 EM算法背景介绍 | 第33-34页 |
| §5.2 预测问题的探讨 | 第34-36页 |
| §5.3 实例分析 | 第36-38页 |
| 论文小结 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41页 |