行业风险限额模型研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·行业与违约率之间关系的实证研究 | 第11-13页 |
| ·样本数据和违约率的设定 | 第11页 |
| ·实证过程 | 第11-13页 |
| ·研究问题 | 第13-14页 |
| ·研究思路和研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究思路 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·本文的贡献 | 第15-16页 |
| 2 信用风险与风险限额 | 第16-31页 |
| ·商业银行的信用风险 | 第16-19页 |
| ·信用的概念与分类 | 第16页 |
| ·信用风险 | 第16-18页 |
| ·商业银行信用风险 | 第18-19页 |
| ·信用风险评估方法 | 第19-27页 |
| ·传统评估方法 | 第19-21页 |
| ·现代信用评估方法分类 | 第21-24页 |
| ·现代信用风险管理模型及其选择 | 第24-27页 |
| ·信用风险限额 | 第27-28页 |
| ·国内限额测算现状 | 第28-31页 |
| 3 行业风险限额测算期权定价法 | 第31-40页 |
| ·期权定价理论 | 第31-32页 |
| ·行业信贷行为的期权分析 | 第32页 |
| ·行业风险限额测算的基本假定 | 第32-33页 |
| ·行业风险限额测算基本假定的意义与检验方法 | 第33-34页 |
| ·行业风险限额测算的步骤与算法 | 第34-40页 |
| ·行业风险限额测算的步骤 | 第34-38页 |
| ·行业风险限额测算的算法流程 | 第38-40页 |
| 4 电力生产行业风险限额测算 | 第40-47页 |
| ·数据选取与基本假定检验 | 第40-44页 |
| ·数据选取 | 第40-42页 |
| ·正态总体分布假设检验 | 第42-44页 |
| ·电力生产行业资产价格对数变动率测算 | 第44-45页 |
| ·电力生产行业风险限额侧算 | 第45-47页 |
| 5 展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 A | 第50-51页 |
| 行业风险评级符号及定义 | 第50-51页 |
| 附录 B | 第51-52页 |
| 信用评级符号和定义 | 第51-52页 |
| 作者简历 | 第52-54页 |
| 学位论文数据集 | 第54页 |
