中国可转债市场定价效率研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 导论 | 第10-15页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·国内外研究进展 | 第11-12页 |
| ·研究思路与创新之处 | 第12-15页 |
| 2 可转债概述 | 第15-26页 |
| ·基本性质和条款构成 | 第15-21页 |
| ·基本性质 | 第15-17页 |
| ·转换条款 | 第17-18页 |
| ·回售条款 | 第18页 |
| ·赎回条款 | 第18-20页 |
| ·修正条款 | 第20-21页 |
| ·国外可转债市场的发展状况 | 第21-22页 |
| ·中国可转债市场的发展状况 | 第22-26页 |
| 3 可转债定价的一般理论模型概述 | 第26-36页 |
| ·可转债定价理论的发展 | 第26-28页 |
| ·可转债价值的简单分析 | 第28-30页 |
| ·可转债中隐含的期权定价模型 | 第30-36页 |
| ·解析方法—BS期权定价理论 | 第30-32页 |
| ·数值方法 | 第32-34页 |
| ·四种定价模型的比较 | 第34-36页 |
| 4 中国可转债定价模型的设计 | 第36-43页 |
| ·基于中国现实的几个重要推论 | 第36-38页 |
| ·定价模型的确定 | 第38-40页 |
| ·模型的参数估计 | 第40-43页 |
| 5 实证研究 | 第43-49页 |
| ·数据来源和处理 | 第43页 |
| ·实证结果 | 第43-49页 |
| 6 结论 | 第49-55页 |
| ·研究分析和结论 | 第49-54页 |
| ·定性分析 | 第49-50页 |
| ·定量分析 | 第50-53页 |
| ·结论 | 第53-54页 |
| ·存在的问题 | 第54页 |
| ·进一步的思考与建议 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-62页 |
