| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-12页 |
| 图表目录 | 第12-15页 |
| 1 导论 | 第15-41页 |
| ·选题意义与目的 | 第15-20页 |
| ·选题意义 | 第15-17页 |
| ·选题目的 | 第17-20页 |
| ·国内外相关研究 | 第20-33页 |
| ·以羊群行为为核心展开研究 | 第20-24页 |
| ·以动量交易策略为对象展开研究 | 第24-25页 |
| ·从基金持股特征或偏好入手展开研究 | 第25-27页 |
| ·从基金的选股择时能力或业绩持续性入手展开研究 | 第27-29页 |
| ·从市场操纵角度展开研究 | 第29-31页 |
| ·文献述评 | 第31-33页 |
| ·论文思路及框架 | 第33-39页 |
| ·论文思路 | 第33-37页 |
| ·论文框架 | 第37-39页 |
| ·研究方法及创新 | 第39-41页 |
| ·研究方法 | 第39-40页 |
| ·论文创新 | 第40-41页 |
| 2 市场稳定功能:促成价格运动忠实于基本价值事件 | 第41-66页 |
| ·从基本价值事件到价格运动 | 第41-53页 |
| ·知识与信息 | 第42-45页 |
| ·价值事件、价值知识、信息受体、价值信息与行动 | 第45-49页 |
| ·从基本价值事件到价格运动 | 第49-50页 |
| ·数学描述及图形表达 | 第50-53页 |
| ·"惊险的跳跃"与价格波动 | 第53-65页 |
| ·"惊险的跳跃" | 第54-56页 |
| ·"惊险的跳跃"形成的原因 | 第56-63页 |
| ·"惊险的跳跃"与价格波动的关系 | 第63-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 3 不同市场结构假定下的价格运动 | 第66-109页 |
| ·假定一:所有市场主体完全信息发现、完全信息释读、完全理性与完全竞争 | 第66-71页 |
| ·对假定一的诠释 | 第66-68页 |
| ·假定一条件下的价格运动特征 | 第68-70页 |
| ·基金的引入是否有利于建立假定一中的市场条件? | 第70-71页 |
| ·假定二:知情大户与噪音散户的独立抉择 | 第71-77页 |
| ·对假定二的诠释 | 第71-72页 |
| ·DSSW 噪音交易模型解析 | 第72-76页 |
| ·模型启示与拓展 | 第76-77页 |
| ·假定三:知情大户与理性的噪音散户之间的决策博弈 | 第77-88页 |
| ·对假定三的诠释 | 第77-78页 |
| ·博弈关系的模型化分析 | 第78-86页 |
| ·模型启示与拓展 | 第86-88页 |
| ·假定四:知情大户的操纵与噪音散户的跟风 | 第88-101页 |
| ·对假定四的诠释 | 第88-89页 |
| ·"大户操纵——散户跟风"模型解析 | 第89-100页 |
| ·模型启示与拓展 | 第100-101页 |
| ·假定五:知情大户之间的博弈 | 第101-106页 |
| ·对假定五的诠释 | 第101页 |
| ·知情大户博弈的主要形式 | 第101-106页 |
| ·模型启示与拓展 | 第106页 |
| ·本章小结 | 第106-109页 |
| 4 基金契约关系对基金行为能力与行为特征的选择与约束 | 第109-138页 |
| ·证券投资基金的基本特征 | 第110-118页 |
| ·证券投资基金的定义与分类 | 第110-111页 |
| ·证券投资基金的治理结构 | 第111-115页 |
| ·证券投资基金的监管体系 | 第115-117页 |
| ·证券投资基金的运行特征 | 第117-118页 |
| ·证券投资基金的契约关系分析 | 第118-124页 |
| ·证券投资基金中的主要契约关系 | 第118-120页 |
| ·证券投资基金契约关系的层次划分 | 第120-122页 |
| ·基金契约关系中的具体实施机制 | 第122-124页 |
| ·基金契约关系中的能力选择机制与行为约束机制探讨 | 第124-136页 |
| ·财产标准与能力标准的关系问题 | 第124-130页 |
| ·基金持有人的赎回与转让权对基金管理人的激励与约束 | 第130-131页 |
| ·基金内部的考核制度与薪酬制度 | 第131-136页 |
| ·本章小结 | 第136-138页 |
| 5 关于"市场稳定功能"实证研究工具与技巧的探讨 | 第138-182页 |
| ·基金行为特征检验方法:"羊群行为研究"探讨 | 第138-145页 |
| ·"羊群行为"的定义 | 第138-139页 |
| ·羊群行为的度量指标及检测方法 | 第139-141页 |
| ·关于羊群行为研究的几点思考 | 第141-144页 |
| ·关于羊群行为检测的可能性与必要性 | 第144-145页 |
| ·基金行为能力检验方法探讨:从时期绩效分析到时点调整能力分析 | 第145-155页 |
| ·基金行为能力检验的主要方法 | 第145-149页 |
| ·通过对AR(g)模型的拓展性释读探讨基金的时点调整能力 | 第149-155页 |
| ·市场势力计量方法探讨:从H指数到市场势力集中度与发散度指数 | 第155-167页 |
| ·关于市场集中度指数 | 第155-163页 |
| ·从市场集中度指数到市场势力集中度与发散度指数 | 第163-167页 |
| ·因果关系的进一步明确:基于Granger检验结果的拓展 | 第167-173页 |
| ·Granger 检验的一般概念 | 第168-169页 |
| ·关于概率指数 | 第169-170页 |
| ·强度指数的定义及性质 | 第170-172页 |
| ·概率指数与强度指数的关系 | 第172-173页 |
| ·对"市场稳定"的度量或描述 | 第173-182页 |
| ·波动的绝对计量 | 第174-177页 |
| ·波动的特性描述 | 第177-181页 |
| ·在绝对计量与特征描述间的取舍 | 第181-182页 |
| 6 我国证券投资基金的契约关系特征、行为能力及市场势力分析 | 第182-212页 |
| ·我国证券投资基金的发展历史与契约关系特征分析 | 第182-194页 |
| ·我国证券投资基金的发行规模及品种结构变化 | 第182-186页 |
| ·我国证券投资基金契约关系的规范化过程 | 第186-188页 |
| ·我国证券投资基金主要契约当事人的权责关系 | 第188-190页 |
| ·我国证券投资基金的运行特征 | 第190-193页 |
| ·我国证券投资基金契约关系中的能力选择机制及行为约束机制分析 | 第193-194页 |
| ·我国证券投资基金的(期间)行为能力与(时点)调整特性分析 | 第194-200页 |
| ·基于治理结构的基金期间行为能力实证 | 第195-198页 |
| ·我国证券投资基金的时点调整特性实证 | 第198-200页 |
| ·我国证券投资基金的市场势力分析 | 第200-211页 |
| ·我国证券投资基金行业相对股票市场整体的市场势力变化 | 第200-204页 |
| ·基金管理公司的市场势力分析 | 第204-211页 |
| ·本章小结 | 第211-212页 |
| 7 我国证券投资基金与股票市场的稳定性或波动性影响关系实证 | 第212-237页 |
| ·我国证券投资基金与股市的波动相关性实证 | 第212-216页 |
| ·样本与指标说明 | 第212页 |
| ·检验结果统计及分析 | 第212-215页 |
| ·结论 | 第215-216页 |
| ·我国股票价格的稳定性与参股基金市场势力分布的关系实证 | 第216-235页 |
| ·指标设置及计量方法 | 第216-219页 |
| ·模型设计 | 第219-221页 |
| ·数据处理及检测结果统计 | 第221-234页 |
| ·结论 | 第234-235页 |
| ·本章小结 | 第235-237页 |
| 8 结论与建议 | 第237-243页 |
| ·主要结论 | 第237-240页 |
| ·对策建议 | 第240-242页 |
| ·论文不足之处及后续研究展望 | 第242-243页 |
| 注释 | 第243-247页 |
| 主要参考文献 | 第247-256页 |
| 外文文献 | 第247-250页 |
| 中文文献 | 第250-256页 |
| 附录 | 第256-258页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 | 第258-259页 |
| 后记 | 第259页 |
