波动性厚尾和极值理论在VaR中的应用--基于中国股市的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·国际极值理论和风险价值研究综述 | 第11-12页 |
| ·国内极值理论和风险价值研究综述 | 第12-13页 |
| ·现有研究成果存在的不足 | 第13-14页 |
| ·研究方法和基本框架 | 第14-16页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究框架 | 第15-16页 |
| 第2章 金融风险度量 | 第16-26页 |
| ·金融风险 | 第16-19页 |
| ·金融风险概述 | 第16-17页 |
| ·金融风险分类 | 第17-19页 |
| ·金融风险的度量 | 第19-21页 |
| ·风险价值 VaR | 第21-22页 |
| ·VaR的计算方法及相关模型 | 第22-26页 |
| ·方差—协方差方法 | 第22-24页 |
| ·历史模拟法 | 第24-25页 |
| ·GARCH模型 | 第25-26页 |
| 第3章 收益率特征和极值理论 | 第26-35页 |
| ·收益率的波动性厚尾特征 | 第26-27页 |
| ·极值理论 | 第27-33页 |
| ·分块样本极大值模型(BMM) | 第28-31页 |
| ·超门限极值理论模型(POT) | 第31-33页 |
| ·极值模型的参数估计和检验 | 第33-35页 |
| 第4章 基于中国股市的实证研究 | 第35-47页 |
| ·样本选择及其基本统计特征 | 第35-38页 |
| ·收益率的POT尾部建模 | 第38-41页 |
| ·收益率的ARCH建模 | 第41-44页 |
| ·实证结果分析 | 第44-47页 |
| 第5章 研究结论与展望 | 第47-50页 |
| ·研究结论 | 第47-48页 |
| ·展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
