开放式基金市场风险管理的实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·研究方法及基本框架 | 第14-15页 |
| ·可能的创新与存在的不足 | 第15-16页 |
| 第二章 开放式基金及风险管理的概念与理论 | 第16-24页 |
| ·开放式基金的概念 | 第16-17页 |
| ·风险管理理论与发展 | 第17-19页 |
| ·风险和风险管理的概念 | 第17-18页 |
| ·风险管理理论与实践的发展 | 第18-19页 |
| ·金融市场风险度量方法 | 第19-24页 |
| ·风险度量的基本方法 | 第19-20页 |
| ·风险度量的现代方法 | 第20-24页 |
| 第三章 开放式基金的市场风险与风险管理现状 | 第24-31页 |
| ·国内外开放式基金的发展 | 第24-25页 |
| ·国内外开放式基金的发展现状 | 第24-25页 |
| ·我国开放式基金的投资者范围 | 第25页 |
| ·我国开放式基金的主要风险 | 第25-27页 |
| ·开放式基金的风险类型 | 第25-26页 |
| ·开放式基金的市场风险 | 第26-27页 |
| ·我国开放式基金特有的风险因素 | 第27-28页 |
| ·我国开放式基金的风险管理现状 | 第28-31页 |
| 第四章 实证研究模型和方法的选取 | 第31-41页 |
| ·VaR模型体系 | 第31-34页 |
| ·参数法 | 第31-32页 |
| ·半参数法 | 第32-34页 |
| ·GARCH模型体系 | 第34-36页 |
| ·GARCH模型 | 第34-35页 |
| ·GARCH-M模型 | 第35页 |
| ·非对称模型 | 第35-36页 |
| ·本文选择的模型和方法 | 第36-41页 |
| ·GARCH-VaR的计算原理 | 第36-38页 |
| ·协整理论与方法 | 第38-41页 |
| 第五章 我国开放式基金市场风险管理的实证分析 | 第41-61页 |
| ·样本选择与数据描述 | 第41-46页 |
| ·样本选择 | 第41-43页 |
| ·数据描述 | 第43-46页 |
| ·市场风险管理的实证分析 | 第46-55页 |
| ·基于VaR模型的实证研究 | 第46-54页 |
| ·实证结果分析 | 第54-55页 |
| ·基金价格波动和证券市场价格波动的相关关系研究 | 第55-61页 |
| ·基金变动与证券市场的关系 | 第55-57页 |
| ·我国开放式基金与证券市场的协整分析 | 第57-61页 |
| 第六章 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
