| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-8页 |
| 1 引言 | 第8-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-13页 |
| ·我国利率市场化改革的不断深化 | 第8-10页 |
| ·利率市场化加大了商业银行的利率风险 | 第10-12页 |
| ·目前我国商业银行利率风险管理仍十分薄弱 | 第12-13页 |
| ·国内外研究成果综述 | 第13-15页 |
| ·国外研究成果综述 | 第13-14页 |
| ·国内研究成果综述 | 第14-15页 |
| ·论文结构及主要内容 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15-17页 |
| 2 商业银行利率风险概述 | 第17-29页 |
| ·利率风险的定义与内涵 | 第17-19页 |
| ·利率风险的定义 | 第17页 |
| ·利率风险的内涵 | 第17-19页 |
| ·利率风险的成因 | 第19-21页 |
| ·利率风险的主要表现形式 | 第21-29页 |
| ·资产负债差额风险 | 第21-23页 |
| ·基差风险 | 第23-25页 |
| ·隐含期权风险 | 第25页 |
| ·收益率曲线风险 | 第25-27页 |
| ·政策性风险 | 第27-28页 |
| ·其他风险 | 第28-29页 |
| 3 我国商业银行利率风险管理的现状及问题 | 第29-35页 |
| ·利率严格管制下的我国商业银行利率风险管理 | 第29页 |
| ·利率市场化进程中的我国商业银行利率风险管理 | 第29-32页 |
| ·我国利率市场化改革进程 | 第29-31页 |
| ·利率市场化进程中的我国商业银行利率风险管理 | 第31-32页 |
| ·我国商业银行利率风险管理中的突出问题 | 第32-35页 |
| ·制度层面 | 第32-34页 |
| ·技术层面 | 第34-35页 |
| 4 我国商业银行利率风险管理的国际借鉴 | 第35-43页 |
| ·发达国家商业银行利率风险管理的发展历史 | 第35-36页 |
| ·巴塞尔委员会关于商业银行利率风险管理简介 | 第36-40页 |
| ·稳健的利率风险管理政策 | 第36-37页 |
| ·董事会和高级管理层对利率风险的监督 | 第37页 |
| ·充足的风险管理政策和程序 | 第37-38页 |
| ·风险的衡量、监督和控制 | 第38-39页 |
| ·内部控制体系 | 第39页 |
| ·监管当局对利率风险的监管 | 第39-40页 |
| ·对我国商业银行利率风险管理的借鉴 | 第40-43页 |
| ·健全的体制基础 | 第40-41页 |
| ·高效的信息和数据库系统 | 第41页 |
| ·良好的外部环境 | 第41-43页 |
| 5 我国商业银行利率风险管理的技术分析 | 第43-69页 |
| ·产品定价策略 | 第43-45页 |
| ·产品定价策略简介 | 第43-44页 |
| ·产品定价策略在我国商业银行上的应用 | 第44-45页 |
| ·缺口模型 | 第45-50页 |
| ·缺口模型简介 | 第45-49页 |
| ·缺口模型在我国商业银行上的应用 | 第49-50页 |
| ·期权调整利差(OAS)模型 | 第50-52页 |
| ·期权调整利差(OAS)模型简介 | 第50-51页 |
| ·期权调整利差(OAS)模型在我国商业银行上的应用 | 第51-52页 |
| ·VaR模型 | 第52-56页 |
| ·VaR模型简介 | 第52-55页 |
| ·VaR模型在我国商业银行上的应用 | 第55-56页 |
| ·衍生金融工具 | 第56-66页 |
| ·远期利率协议 | 第57-58页 |
| ·利率期货 | 第58-62页 |
| ·利率互换 | 第62-64页 |
| ·利率期权 | 第64-66页 |
| ·利率风险管理技术在我国商业银行应用上的评价 | 第66-69页 |
| 6 我国商业银行利率风险管理的政策建议 | 第69-83页 |
| ·建立有利于我国商业银行利率风险管理的外部条件 | 第69-76页 |
| ·深化金融体制改革 | 第69-73页 |
| ·完善金融市场 | 第73-75页 |
| ·建立有效的外部监管体系 | 第75页 |
| ·建立存款保险制度 | 第75-76页 |
| ·建立有利于我国商业银行利率风险管理的内部条件 | 第76-83页 |
| ·建立健全的内部约束机制 | 第76-77页 |
| ·建立完善的内部监控体系 | 第77-81页 |
| ·建立健全的内部用人机制 | 第81-83页 |
| 结束语 | 第83-85页 |
| 参考文献 | 第85-89页 |
| 在读期间科研成果简介 | 第89-91页 |
| 致谢 | 第91页 |