| 论文提要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-11页 |
| 一、巴塞尔新资本协议产生的背景及创新之处 | 第11-14页 |
| (一) 巴塞尔新资本协议产生的背景 | 第11-12页 |
| (二) 巴塞尔新资本协议的基本结构及创新之处 | 第12-14页 |
| 1、新资本协议的基本结构 | 第12-13页 |
| 2、新资本协议的主要创新 | 第13-14页 |
| 二、巴塞尔新资本协议对信用风险管理的要求 | 第14-29页 |
| (一) 新资本协议中管理信用风险的两类方法 | 第15-20页 |
| 1、标准法 | 第15-17页 |
| 2、内部评级法 | 第17-20页 |
| (二) IRB法在新兴市场经济国家的适用性检验及CRB法 | 第20-29页 |
| 1、新兴市场经济国家不适用IRB法 | 第21-29页 |
| 2、为新兴市场经济国家提出的CRB法 | 第29页 |
| 三、信用风险度量模型 | 第29-34页 |
| (一) 信用风险度量技术的发展 | 第30-31页 |
| (二) 现代信用风险度量模型 | 第31-33页 |
| (三) 我国不具备应用现代信用风险度量模型的条件 | 第33-34页 |
| 四、基于巴塞尔新资本协议的信用风险管理:中国的实证分析 | 第34-48页 |
| (一) 中国银行业信用风险管理的差距 | 第34-35页 |
| (二) 选择巴塞尔新资本协议要求的方法的困难 | 第35-38页 |
| 1、选择标准法面临的困难 | 第35-36页 |
| 2、选择内部评级法面临的困难 | 第36-38页 |
| (三) 探索中国银行业违约率的测算模型 | 第38-44页 |
| 1、Z值模型分析 | 第38-39页 |
| 2、建立中国化的Z值模型 | 第39-44页 |
| (四) 中国银行业基于巴塞尔新资本协议要求的努力方向 | 第44-48页 |
| 1、改进五级分类法，推动银行内部评级逐步向IRB法过渡 | 第45页 |
| 2、探索和开发适合我国国情的内部评级技术 | 第45-46页 |
| 3、加大科技投入，建立完善管理信息系统和数据仓库 | 第46页 |
| 4、优化人力资源配置，为实施IRB法作好人才准备 | 第46-47页 |
| 5、形成正确的信用风险管理的理念，建立良好的风险文化 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录 | 第52-53页 |
