| 论文提要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 引言 | 第5-8页 |
| （一） 研究背景及意义 | 第5-6页 |
| （二） 研究对象及内容 | 第6-7页 |
| （三） 研究方法和工具 | 第7-8页 |
| 一、证券投资基金概论 | 第8-14页 |
| （一） 投资基金概述 | 第8-11页 |
| （二） 中国证券投资基金历史及现状 | 第11-12页 |
| （三） 基金绩效评估的概念 | 第12-14页 |
| 二、基金绩效评估的文献综述 | 第14-24页 |
| （一） 马科维兹均值—方差模型与CAPM | 第14-17页 |
| （二） 单因素和多因素评估模型 | 第17-21页 |
| （三） 择时能力与选股能力评估模型 | 第21-24页 |
| 三、国内基金绩效评估的实证分析 | 第24-42页 |
| （一） 研究样本及数据来源 | 第24-29页 |
| （二） 各种收益率计算方法及参数定义 | 第29-30页 |
| （三） 实证分析及结果 | 第30-42页 |
| 1、 历史收益率 | 第30-33页 |
| 2、 Treynor 指数 | 第33-35页 |
| 3、 Sharpe 指数 | 第35页 |
| 4、 Jensen α指数 | 第35-38页 |
| 5、 T-M 模型 | 第38-40页 |
| 6、 H -M 模型 | 第40-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 附录1：样本基金累计净值(2003.2.28—2006.4.7) | 第46-54页 |
| 附录2：Treynor 指标参数检验信息 | 第54页 |
| 附录3：Jensen 指标参数检验信息 | 第54-55页 |
| 附录4：T-M 指标参数检验信息 | 第55页 |
| 附录5：H-M 指标参数检验信息 | 第55页 |