投资风格变异及其对基金绩效的影响研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-28页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第12-16页 |
| ·研究背景 | 第12-15页 |
| ·选题意义 | 第15-16页 |
| ·选题来源 | 第16页 |
| ·研究与实践动态 | 第16-26页 |
| ·投资风格的理论基础 | 第16-24页 |
| ·基金投资风格及变异研究动态 | 第24-26页 |
| ·研究内容、方法及技术路线 | 第26-28页 |
| 第2章 基金投资风格分类及鉴别方法 | 第28-40页 |
| ·国内外基金投资风格的分类 | 第28-31页 |
| ·投资风格的定义及一般特征 | 第28-29页 |
| ·投资风格的划分标准 | 第29-31页 |
| ·投资风格的鉴别方法 | 第31-37页 |
| ·基于持仓的风格分析法 | 第31-34页 |
| ·夏普投资风格鉴别方法 | 第34-35页 |
| ·两种投资风格鉴别方法的比较 | 第35-37页 |
| ·投资风格基准指数 | 第37-40页 |
| ·美国主要投资风格指数系列 | 第37页 |
| ·中信投资风格指数系列 | 第37-40页 |
| 第3章 基金投资风格的实证研究 | 第40-49页 |
| ·研究设计及数据 | 第40-43页 |
| ·样本集及样本区间选取 | 第40-41页 |
| ·基金收益率的选取 | 第41-42页 |
| ·风格指数的选取 | 第42-43页 |
| ·基金实际投资风格的检验 | 第43-46页 |
| ·基金实际投资风格的界定标准 | 第43-44页 |
| ·基金实际风格的检验结果 | 第44-46页 |
| ·基金宣称风格与实际风格的比较分析 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第4章 投资风格变异对基金绩效的影响研究 | 第49-57页 |
| ·研究设计及模型 | 第49-52页 |
| ·基金投资风格变异的度量 | 第49-50页 |
| ·基金绩效的测度 | 第50-51页 |
| ·无风险收益率的选取 | 第51-52页 |
| ·实证研究结果 | 第52-56页 |
| ·按 R~2 分组比较基金业绩 | 第54-55页 |
| ·按 TE 分组比较基金业绩 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-61页 |
| 1.分析结论 | 第57-58页 |
| 2.研究局限性 | 第58-59页 |
| 3.现实意义 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第66-67页 |
| 附录B 投资风格求解源代码 | 第67-68页 |
| 致 谢 | 第68页 |
