| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 前言 | 第11-15页 |
| 第一章 推进利率市场化给商业银行经营带来的变化 | 第15-24页 |
| 第一节 利率市场化改革进程综述 | 第15-17页 |
| 一、存款利率的市场化 | 第16页 |
| 二、贷款利率的市场化 | 第16-17页 |
| 三、下调超额准备金存款利率 | 第17页 |
| 四、民间借贷对利率市场化的借鉴 | 第17页 |
| 第二节 外部市场环境 | 第17-20页 |
| 一、银行经营风险加大 | 第17-18页 |
| 二、法律环境和中介机构的完善 | 第18-20页 |
| 第三节 内部治理结构及经营方式 | 第20-22页 |
| 一、商业银行操作理念受到冲击 | 第20-21页 |
| 二、信贷市场主体发育完全 | 第21-22页 |
| 第四节 自主贷款定价是商业银行生存关键 | 第22-24页 |
| 第二章 国际上对贷款定价的研究 | 第24-34页 |
| 第一节 理论支持 | 第24-29页 |
| 一、信贷配给 | 第24-26页 |
| 二、利率的逆向选择 | 第26-28页 |
| 三、利率的激励效应 | 第28页 |
| 四、贷款担保与贷款定价 | 第28-29页 |
| 第二节 模型简介及适用范围 | 第29-34页 |
| 一、风险调整收益法 | 第29-32页 |
| 二、价格领导法 | 第32页 |
| 三、客户盈利分析法 | 第32-34页 |
| 第三章 影响贷款定价的微观因素分析 | 第34-39页 |
| 第一节 利率结构 | 第34-36页 |
| 第二节 资产负债管理体系 | 第36-37页 |
| 第三节 股份制商业银行的发展 | 第37-39页 |
| 第四章 商业银行贷款定价体系的基础 | 第39-43页 |
| 第一节 收益率曲线体系是外部基石 | 第39-41页 |
| 第二节 内部信用评级体系的建立和完善是内部基石 | 第41-43页 |
| 第五章 利用期权定价理论探索商业银行贷款定价 | 第43-54页 |
| 第一节 问题的提出 | 第43页 |
| 第二节 利用期权定价理论探索贷款定价 | 第43-48页 |
| 一、期权的类型 | 第44-46页 |
| 二、公司普通股价值的期权特性分析 | 第46-48页 |
| 第三节 商业银行贷款定价模型设计 | 第48-51页 |
| 第四节 模型敏感度分析 | 第51-52页 |
| 第五节 结论 | 第52-54页 |
| 第六章 系统支持 | 第54-57页 |
| 第一节 建立资产负债管理系统 | 第54-55页 |
| 一、建立内部资金转移定价系统，降低资产负债错配风险 | 第54-55页 |
| 二、培育正向激励机制 | 第55页 |
| 三、建立内部资本约束制度 | 第55页 |
| 四、运用非价格竞争策略 | 第55页 |
| 第二节 充分利用贷款二级市场价格发现功能 | 第55-56页 |
| 第三节 实现信用衍生产品的定价功能 | 第56-57页 |
| 第七章 结论 | 第57-58页 |
| 附录：BLACK-SCHOLES 欧式看涨期权定价模型 | 第58-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66页 |