| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究目标 | 第9页 |
| ·研究思路 | 第9-11页 |
| 第二章 证券市场分割的基础概念及研究现状 | 第11-19页 |
| ·市场分割的定义 | 第11-12页 |
| ·中国股票市场分割的历史与现状 | 第12-15页 |
| ·证券市场分割研究的文献综述 | 第15-18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 第三章 基础理论回顾 | 第19-39页 |
| ·证券市场分割检验模型 | 第19-24页 |
| ·Stehle市场一体化(分割)检验模型 | 第19-21页 |
| ·中度分割的市场检验模型 | 第21-24页 |
| ·市场分割条件下的证券溢价模型 | 第24-36页 |
| ·投资壁垒与股东财富最大化模型 | 第25-28页 |
| ·流动性模型和需求差异模型 | 第28-31页 |
| ·股票折价的信息不对称模型 | 第31-36页 |
| ·市场分割条件下的信息传导机制模型 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 中国A股和H股市场分割检验 | 第39-54页 |
| ·中国证券市场分割检验的一个新的理论方法 | 第39-41页 |
| ·采用ICSS方法识别波动结构突变 | 第41-43页 |
| ·理论基础 | 第41-42页 |
| ·算法步骤 | 第42-43页 |
| ·中国A股和H股市场分割检验的实证研究 | 第43-52页 |
| ·数据描述 | 第43-44页 |
| ·基本统计量 | 第44-45页 |
| ·采用ICSS方法识别波动突变的效果 | 第45-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 第五章 交叉上市与价格发现 | 第54-70页 |
| ·A股市场和H股市场价格发现的研究方法 | 第54-58页 |
| ·单位根检验 | 第54-56页 |
| ·协整检验 | 第56-57页 |
| ·向量误差修正模型（VECM） | 第57-58页 |
| ·A股、H股市场交叉上市与价格发现的实证研究 | 第58-65页 |
| ·数据描述与初步整理 | 第59-60页 |
| ·实证研究结果 | 第60-63页 |
| ·实证研究结果讨论 | 第63-65页 |
| ·A股市场和H股市场价格行为机制的分整关系研究 | 第65-68页 |
| ·分数整合的检验 | 第65-66页 |
| ·分数差分参数d的估计 | 第66-67页 |
| ·实证研究结果 | 第67-68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 第六章 国际证券市场信息传递模式研究 | 第70-81页 |
| ·向量GARCH模型简介 | 第70-73页 |
| ·向量GARCH的一般模型 | 第71页 |
| ·对角线形向量GARCH模型 | 第71-72页 |
| ·BEKK向量GARCH模型 | 第72页 |
| ·常相关系数向量GARCH模型 | 第72-73页 |
| ·沪市、香港和美国证券市场信息传递模式的实证研究 | 第73-79页 |
| ·模型选择 | 第73-74页 |
| ·样本数据 | 第74-75页 |
| ·模型估计 | 第75-77页 |
| ·信息传递分析与解释 | 第77-78页 |
| ·国际证券市场信息传递模式对我国证券市场建设的启示 | 第78-79页 |
| ·本章小结 | 第79-81页 |
| 第七章 全文总结及政策建议 | 第81-84页 |
| ·全文总结 | 第81-83页 |
| ·政策建议 | 第83-84页 |
| 参考文献 | 第84-88页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第88-89页 |
| 致谢 | 第89页 |