| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-14页 |
| ·课题背景 | 第7-13页 |
| ·投资组合与最优消费决策问题 | 第8-10页 |
| ·研究状况及其进展 | 第10-13页 |
| ·本文的主要内容及课题来源 | 第13-14页 |
| 第2章 投资组合的基本原理 | 第14-19页 |
| ·目标市场的数学模型 | 第14-16页 |
| ·利率和利率过程 | 第14-15页 |
| ·资产的价格过程 | 第15-16页 |
| ·自融资过程和可允许策略 | 第16-17页 |
| ·效用函数和贴现函数 | 第17-18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 第3章 鞅分析及其在投资组合中的应用 | 第19-48页 |
| ·投资组合的随机规划方法 | 第19-23页 |
| ·最优投资组合问题的鞅方法 | 第23-32页 |
| ·鞅分析方法 | 第23-30页 |
| ·鞅方法实例分析 | 第30-32页 |
| ·受约束投资组合问题的鞅方法 | 第32-47页 |
| ·受约束投资组合问题建模 | 第32-34页 |
| ·受约束的投资组合最优决策问题 | 第34-42页 |
| ·风险约束下的投资组合策略 | 第42-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-54页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |