股票市场的非线性及噪音研究
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-10页 |
| 引言 | 第10-12页 |
| 第一章 混沌与分形的基本理论 | 第12-25页 |
| 第一节 金融市场线性理论的失灵 | 第12-14页 |
| 第二节 非线性动力学系统 | 第14-16页 |
| 第三节 混沌和分形理论 | 第16-25页 |
| 一、 混沌理论 | 第16-18页 |
| 二、 混沌吸引子 | 第18-20页 |
| 三、 分形理论 | 第20-23页 |
| 四、 混沌和分形理论间的联系 | 第23-25页 |
| 第二章 股票价格时间序列中的噪音 | 第25-43页 |
| 第一节 股票价格的影响因素 | 第25-28页 |
| 一、 基本因素 | 第25-27页 |
| 二、 技术因素 | 第27-28页 |
| 第二节 股票价格时间序列中的噪音 | 第28-34页 |
| 一、 噪音出现的原因 | 第28-30页 |
| 二、 混沌与噪音的界定 | 第30-34页 |
| 第三节 噪音分析 | 第34-43页 |
| 一、 孤立点分析 | 第35-39页 |
| 二、 非孤立点的噪音分析 | 第39-43页 |
| 第三章 股票市场混沌、分形的研究 | 第43-54页 |
| 第一节 相空间重构技术 | 第43-47页 |
| 一、 相空间重构理论 | 第43-44页 |
| 二、 嵌入维和时滞的选择 | 第44-47页 |
| 第二节 Lyapunov指数的测定 | 第47-48页 |
| 第三节 混沌吸引子分形维的研究 | 第48-51页 |
| 第四节 基于神经网络的股票价格预测 | 第51-54页 |
| 一、 股票价格预测的神经网络方法 | 第51-52页 |
| 二、 实验结果 | 第52-54页 |
| 第四章 噪音的处理 | 第54-59页 |
| 一、 噪音引发的问题 | 第54-55页 |
| 二、 混沌系统中剔除噪音的难度 | 第55-56页 |
| 三、 属性值的量化问题 | 第56-57页 |
| 四、 噪音处理问题的现状 | 第57-59页 |
| 第五章 全文总结 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 后记 | 第64页 |
