| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-15页 |
| ·金融衍生证券定价理论研究的重要意义 | 第7-11页 |
| ·金融衍生证券定价理论研究的历史和现状 | 第11-12页 |
| ·国内衍生证券定价理论研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文主要内容 | 第13-15页 |
| 第二章 非随机利率下的可转换债券的定价 | 第15-29页 |
| ·股票不支付红利时的欧式可转换债券的定价 | 第15-21页 |
| ·股票支付红利时的欧式可转换债券的定价 | 第21-29页 |
| 第三章 随机条件下可转换债券的定价离散时间方法的修正 | 第29-47页 |
| ·关于可转换债券无套利定价的离散时间模型简介 | 第29-37页 |
| ·考虑有离散支付红利和票息情形 | 第37-41页 |
| ·放松无税收假定的情形 | 第41-45页 |
| ·企业可转换债券的价值边界条件 | 第45-47页 |
| 结束语 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |