| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究目的和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·VaR的历史沿革 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-14页 |
| ·主要研究内容 | 第14-15页 |
| 第2章 VaR模型及GARCH模型族的介绍 | 第15-31页 |
| ·VaR模型概述 | 第15-18页 |
| ·VaR技术兴起的背景 | 第15-16页 |
| ·VaR的基本原理 | 第16-17页 |
| ·VaR方法的优缺点 | 第17-18页 |
| ·VaR的计算方法及其应用范围 | 第18-25页 |
| ·计算VaR的现有方法 | 第18-22页 |
| ·历史模拟法 | 第19-20页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第20-21页 |
| ·方差----协方差法 | 第21-22页 |
| ·VaR方法测量股票市场风险 | 第22-25页 |
| ·股票市场风险含义 | 第22-23页 |
| ·股票市场风险分类 | 第23-24页 |
| ·VaR方法测量股票市场风险的适用性 | 第24-25页 |
| ·GARCH模型族的介绍 | 第25-29页 |
| ·GARCH模型 | 第25-27页 |
| ·TARCH模型 | 第27-28页 |
| ·EGARCH模型 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 第3章 数据分析与模型建立 | 第31-51页 |
| ·市场数据分析 | 第31-42页 |
| ·基本统计数据分析 | 第31-37页 |
| ·平稳性检验 | 第37-40页 |
| ·ARCH LM效应检验 | 第40-42页 |
| ·模型的建立 | 第42-47页 |
| ·模型的参数估计 | 第42-46页 |
| ·上证综合指数模型的参数估计 | 第42-43页 |
| ·深圳综合指数模型的参数估计 | 第43-44页 |
| ·深圳成指模型的参数估计 | 第44-45页 |
| ·上证180指数模型的参数估计 | 第45-46页 |
| ·ARCH LM检验 | 第46-47页 |
| ·模型的准确性检验 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-51页 |
| 第4章 基于GARCH族模型的VaR方法在中国股市中的应用结果 | 第51-63页 |
| ·VaR值的计算结果与分析 | 第51-58页 |
| ·VaR值的计算结果与分析 | 第52-54页 |
| ·VaR'值的计算结果及分析 | 第54-58页 |
| ·模型的准确性检验 | 第58-62页 |
| ·上证综合指数的模型检验 | 第58-59页 |
| ·深圳综合指数的模型检验 | 第59页 |
| ·深圳成分指数的模型检验 | 第59-60页 |
| ·上证180指数的模型检验 | 第60-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录 | 第69-81页 |
| 致谢 | 第81页 |