双重上市公司股票价差趋势及其影响因素研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| ·选题背景及其意义 | 第11-14页 |
| ·现实背景 | 第11-12页 |
| ·理论背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·相关文献综述 | 第14-20页 |
| ·双重上市公司股价差异趋势 | 第14-15页 |
| ·双重上市公司股价差异影响因素 | 第15-20页 |
| ·技术路线与研究内容 | 第20-23页 |
| ·研究思路 | 第20-21页 |
| ·研究内容 | 第21-23页 |
| 第2章 相关研究基础与理论分析 | 第23-36页 |
| ·市场分割及其应用研究 | 第23-25页 |
| ·市场分割理论 | 第23页 |
| ·证券市场分割 | 第23-24页 |
| ·证券市场分割类别 | 第24-25页 |
| ·企业双重上市的动因 | 第25-29页 |
| ·上市公司内部动因 | 第26-27页 |
| ·证券交易所条件 | 第27-29页 |
| ·上市地条件 | 第29页 |
| ·基于市场分割理论的股票价差影响因素分析 | 第29-36页 |
| ·信息不对称 | 第29-31页 |
| ·流动性差异 | 第31-32页 |
| ·投资者理念差异 | 第32-33页 |
| ·需求差异 | 第33-36页 |
| 第3章 双重上市公司股价差时间趋势分析 | 第36-52页 |
| ·双重上市公司外资股的发展 | 第36-44页 |
| ·B 股的历史与现状 | 第36-39页 |
| ·H 股的历史与现状 | 第39-43页 |
| ·其他外资股的历史与现状 | 第43-44页 |
| ·股价差时间趋势模型的比较与构建 | 第44-46页 |
| ·股价差时间趋势实证研究 | 第46-52页 |
| ·样本选取与数据分析 | 第46-47页 |
| ·价差时间趋势模型参数估计 | 第47-50页 |
| ·基于ARIMA 模型的价差预测 | 第50-52页 |
| 第4章 双重上市公司股价差影响因素研究 | 第52-63页 |
| ·变量的选取 | 第52-57页 |
| ·价差影响因素模型分析和构建 | 第57-59页 |
| ·面板数据分析与模型比较 | 第57-58页 |
| ·价差影响因素模型设计 | 第58-59页 |
| ·价差影响因素模型统计结果及分析 | 第59-63页 |
| ·各变量描述性统计分析 | 第59-60页 |
| ·面板数据结果及分析 | 第60-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第70-71页 |
| 附录B A+H 双重上市公司名录 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
