| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-29页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-26页 |
| ·运价行为方面 | 第12-15页 |
| ·风险概念方面 | 第15-22页 |
| ·方法论发展方面 | 第22-26页 |
| ·本文工作 | 第26-29页 |
| 第2章 干散货远洋运价市场风险系统 | 第29-43页 |
| ·本章概述 | 第29页 |
| ·干散货远洋运价市场风险本源 | 第29-34页 |
| ·不确定性与风险 | 第29-31页 |
| ·干散货远洋运价市场风险涵义 | 第31-34页 |
| ·干散货远洋运价市场风险结构 | 第34-39页 |
| ·干散货远洋运价市场风险引发因素 | 第34-36页 |
| ·干散货远洋运价市场系统性风险与非系统性风险 | 第36-39页 |
| ·干散货远洋运价市场风险规避 | 第39-42页 |
| ·参与多种船型市场 | 第39-40页 |
| ·使用多种租船合同 | 第40-41页 |
| ·运用远期运价合约(FFA) | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第3章 干散货远洋运价市场长记忆性波动风险 | 第43-81页 |
| ·本章概述 | 第43页 |
| ·干散货远洋运价市场分形理论 | 第43-48页 |
| ·有效市场假说及其局限性 | 第43-45页 |
| ·分形市场假说与长记忆性 | 第45-47页 |
| ·运价市场参与者行为的分形特征 | 第47-48页 |
| ·干散货远洋运价市场非线性检验 | 第48-61页 |
| ·数据处理 | 第48-52页 |
| ·分布检验 | 第52-54页 |
| ·线性相关性检验 | 第54-57页 |
| ·非线性相关性检验 | 第57-61页 |
| ·干散货远洋运价市场长记忆性分析 | 第61-76页 |
| ·运价指数收益率长记忆性表现 | 第61-66页 |
| ·运价指数收益率长记忆性检验 | 第66-68页 |
| ·运价指数收益率长记忆性拟合 | 第68-76页 |
| ·基于长记忆性波动的干散货远洋运价市场风险动态评估 | 第76-79页 |
| ·本章小结 | 第79-81页 |
| 第4章 干散货远洋运价市场极端性波动风险 | 第81-109页 |
| ·本章概述 | 第81页 |
| ·干散货远洋运价收益率极端性波动的市场条件 | 第81-87页 |
| ·运价指数收益率分布的极值特征 | 第81-82页 |
| ·运价指数收益率长记忆性的极端波动特征 | 第82-84页 |
| ·运价指数收益率极端性波动的市场驱动因素 | 第84-87页 |
| ·干散货远洋运价收益率的肥尾度量 | 第87-103页 |
| ·运价指数收益率分布的尾部性质 | 第87-88页 |
| ·运价市场中的极值理论及其应用改进 | 第88-93页 |
| ·运价指数收益率的尾指数分析及其准确分布拟合 | 第93-103页 |
| ·基于极端性波动的干散货远洋运价市场动态风险评估 | 第103-106页 |
| ·本章小结 | 第106-109页 |
| 第5章 干散货远洋运价市场相关性波动风险 | 第109-133页 |
| ·本章概述 | 第109页 |
| ·干散货远洋运价市场相关性波动涵义 | 第109-110页 |
| ·干散货远洋运价市场相关性波动的相关性度量 | 第110-124页 |
| ·基于正态分布的线性相关性度量的失效 | 第110-111页 |
| ·运价市场中的Copula理论及其应用改进 | 第111-116页 |
| ·运价指数收益率相关性结构的准确函数描述 | 第116-120页 |
| ·运价指数收益率的一致性与及其尾部相关性分析 | 第120-124页 |
| ·基于相关性波动的干散货远洋运价市场投资组合风险动态评估 | 第124-131页 |
| ·多船型运价市场投资组合风险价值的Monte Carlo模拟计算 | 第124-129页 |
| ·多船型运价市场的投资比例优化分析 | 第129-131页 |
| ·本章小结 | 第131-133页 |
| 第6章 结论与展望 | 第133-135页 |
| ·主要研究结论 | 第133-134页 |
| ·需要进一步研究的问题 | 第134-135页 |
| 参考文献 | 第135-145页 |
| 攻读学位期间公开发表论文 | 第145-147页 |
| 致谢 | 第147-149页 |
| 研究生履历 | 第149页 |
