| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-27页 |
| ·研究背景与问题的提出 | 第10-12页 |
| ·相关理论研究现状 | 第12-25页 |
| ·Markowitz 的投资组合理论 | 第12-14页 |
| ·下偏距投资组合理论 | 第14-18页 |
| ·行为偏好下的组合决策 | 第18-21页 |
| ·动态资产配置 | 第21-25页 |
| ·论文的主要研究内容与结构 | 第25-27页 |
| 第二章 下方风险测量技术基础知识 | 第27-46页 |
| ·风险度量理论的演变与发展 | 第27-38页 |
| ·基于效用函数的风险金测量模型 | 第27-28页 |
| ·随机占优模型 | 第28-29页 |
| ·均值-方差 | 第29-30页 |
| ·基于下侧概率的风险测量模型 | 第30-36页 |
| ·非线性分形几何理论及评价 | 第36-37页 |
| ·信息熵理论及评价 | 第37-38页 |
| ·下偏距、效用函数、随机占优之间的联系 | 第38-41页 |
| ·下偏距与效用函数的一致性 | 第38页 |
| ·随机优势效用函数 | 第38-40页 |
| ·下偏距与随机占优 | 第40-41页 |
| ·效用函数与下偏距随机优势的关系 | 第41页 |
| ·下偏距的计算 | 第41-44页 |
| ·对称的下偏距的计算 | 第42-43页 |
| ·不对称的下偏距的计算 | 第43-44页 |
| ·扩展的优化模型 | 第44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 第三章 考虑下偏距的资产配置问题 | 第46-61页 |
| ·问题的提出 | 第46-47页 |
| ·损失厌恶 | 第47-48页 |
| ·效用理论的基本观点 | 第48-49页 |
| ·基于LPM 的下侧损失厌恶效用函数 | 第49-50页 |
| ·期望效用 | 第50-52页 |
| ·一个单期静态组合优化问题 | 第52-54页 |
| ·均值-下偏距（M - LPM ）组合优化下的两基金分离定理 | 第54-59页 |
| ·M -(LPM)~(1/α)空间的线性分离 | 第55-57页 |
| ·M -LPM_α空间的投资曲线 | 第57-58页 |
| ·一个例子 | 第58-59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 第四章 UPM / LPM 结构下的优化配置 | 第61-77页 |
| ·问题的提出 | 第61-62页 |
| ·UPM / LPM 结构下的优化方法 | 第62-64页 |
| ·模型 | 第62-63页 |
| ·优化方法 | 第63-64页 |
| ·方差与LPM 方法的实证比较 | 第64-68页 |
| ·UPM / LPM 结构下的资产配置 | 第68-72页 |
| ·效用函数分析 | 第68-70页 |
| ·单一资产风险结构分析 | 第70-71页 |
| ·投资组合模拟分析 | 第71-72页 |
| ·基准变化的影响 | 第72-75页 |
| ·本章小结 | 第75-77页 |
| 第五章 考虑下侧风险的动态组合优化 | 第77-99页 |
| ·问题的提出 | 第77页 |
| ·金融市场 | 第77-79页 |
| ·下侧风险厌恶 | 第79-80页 |
| ·鞅方法 | 第80-81页 |
| ·不考虑收益分布的下侧风险厌恶 | 第81-86页 |
| ·0≤a ≤1 的优化问题 | 第82-84页 |
| ·a > 1 的优化问题 | 第84-86页 |
| ·考虑收益分布的优化问题 | 第86-91页 |
| ·0≤a ≤1 的优化问题 | 第86-89页 |
| ·a= 2 的优化问题 | 第89-91页 |
| ·偏度和峰度对资产配置的影响 | 第91-97页 |
| ·本章小结 | 第97-99页 |
| 第六章 考虑最坏产出的下侧风险控制 | 第99-113页 |
| ·问题的提出 | 第99-100页 |
| ·投资者的目标函数 | 第100-101页 |
| ·一些基本工具 | 第101-102页 |
| ·Ito 公式 | 第101页 |
| ·偏微分方程 | 第101-102页 |
| ·优化投资战略和对冲组合 | 第102-110页 |
| ·动态投资组合模型及其求解 | 第102-107页 |
| ·求解优化战略 | 第107-110页 |
| ·一个算例 | 第110-111页 |
| ·本章小结 | 第111-113页 |
| 第七章 总结与展望 | 第113-116页 |
| ·主要结论 | 第113-114页 |
| ·论文的创新点 | 第114-115页 |
| ·进一步的研究工作 | 第115-116页 |
| 参考文献 | 第116-130页 |
| 附录 | 第130-133页 |
| 攻读博士期间发表论文与参加科研项目情况 | 第133-134页 |
| 致谢 | 第134页 |