违约传染组合一致性风险量度研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-21页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·问题提出 | 第13-18页 |
| ·理论上的突破口 | 第13-15页 |
| ·现实需要 | 第15-18页 |
| ·研究内容与论文结构 | 第18-21页 |
| 第二章 违约传染的理论基础和文献综述 | 第21-53页 |
| ·违约传染的理论基础 | 第21-41页 |
| ·信用风险和信用风险管理 | 第21-23页 |
| ·风险量度 | 第23-27页 |
| ·单资产信用风险模型 | 第27-33页 |
| ·目前主要的信用组合风险模型 | 第33-41页 |
| ·违约传染研究的文献综述 | 第41-51页 |
| ·基于简化模型的违约传染研究 | 第42-45页 |
| ·基于结构模型的违约传染研究 | 第45-48页 |
| ·基于马尔可夫链的违约传染研究 | 第48-51页 |
| ·本章 小结 | 第51-53页 |
| 第三章 违约传染机理分析和建模 | 第53-81页 |
| ·违约传染机理分析 | 第53-56页 |
| ·条件独立简化模型 | 第56-59页 |
| ·简化模型基础 | 第56-57页 |
| ·条件独立模型 | 第57-59页 |
| ·违约传染模型 | 第59-69页 |
| ·违约传染模型框架 | 第59-65页 |
| ·三公司违约传染模型 | 第65-69页 |
| ·违约传染模型参数估算 | 第69-72页 |
| ·违约传染模型参数估算方法 | 第69-71页 |
| ·条件违约概率的估算 | 第71-72页 |
| ·算例研究 | 第72-80页 |
| ·违约传染模型参数估算 | 第73-74页 |
| ·传染组合联合违约概率期限结构 | 第74-76页 |
| ·传染组合违约相关性量度 | 第76-80页 |
| ·本章 小结 | 第80-81页 |
| 第四章 简单传染组合一致性风险量度 | 第81-101页 |
| ·信用组合损失分布的鞍点近似 | 第81-92页 |
| ·信用组合损失建模 | 第82-83页 |
| ·信用风险单因素模型 | 第83-84页 |
| ·鞍点近似方法 | 第84-86页 |
| ·信用组合损失分布的鞍点近似 | 第86-88页 |
| ·算例研究 | 第88-92页 |
| ·违约传染组合一致性风险量度 | 第92-99页 |
| ·违约传染组合损失分布确定 | 第92-95页 |
| ·算例研究 | 第95-99页 |
| ·本章 小结 | 第99-101页 |
| 第五章 复杂传染组合一致性风险量度 | 第101-119页 |
| ·违约过程马尔可夫框架回顾 | 第101-103页 |
| ·违约传染组合的平均域模型 | 第103-113页 |
| ·平均域违约传染模型建立 | 第103-106页 |
| ·平均域违约传染模型求解 | 第106-110页 |
| ·大型传染组合损失的极限分布 | 第110-113页 |
| ·算例研究 | 第113-117页 |
| ·本章 小结 | 第117-119页 |
| 第六章 总结与展望 | 第119-123页 |
| ·研究总结 | 第119-120页 |
| ·论文的主要贡献 | 第120-121页 |
| ·论文的局限与未来研究的方向 | 第121-123页 |
| 参考文献 | 第123-133页 |
| 附录 | 第133-138页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第138-139页 |
| 致谢 | 第139页 |
