| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| ·问题的提出和研究意义 | 第9-12页 |
| ·文献综述 | 第12-18页 |
| ·论文的内容及结构安排 | 第18-21页 |
| 第二章 构建流动性修正的期权定价模型 | 第21-33页 |
| ·流动性的基本概念和计量方法 | 第21-23页 |
| ·流动性修正的期权定价微分方程的推导 | 第23-29页 |
| ·解的存在和唯一性 | 第29-30页 |
| ·解的性质分析 | 第30-33页 |
| 第三章 流动性修正的期权定价方程的数值解法 | 第33-41页 |
| ·有限差分方法求解流动性修正的期权定价微分方程 | 第33-34页 |
| ·数值方法稳定性分析 | 第34-35页 |
| ·算法改进 | 第35-37页 |
| ·数值模拟 | 第37-41页 |
| 第四章 香港指数期权市场的实证研究 | 第41-59页 |
| ·样本描述 | 第41-45页 |
| ·流动性参数及流动性冲击系数的度量 | 第45-46页 |
| ·实证结果 | 第46-59页 |
| 第五章 结论与展望 | 第59-61页 |
| ·论文的创新点及主要结论 | 第59-60页 |
| ·未来研究展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-67页 |
| 附录 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |