开放式基金赎回及相关问题研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-15页 |
| 0. 导论 | 第15-25页 |
| ·研究的背景、目的和意义 | 第15-17页 |
| ·选题背景 | 第15-16页 |
| ·选题目的和意义 | 第16-17页 |
| ·开放式基金赎回的本质 | 第17-19页 |
| ·开放式基金的赎回风险 | 第19-20页 |
| ·研究逻辑、篇章结构及其创新 | 第20-25页 |
| 1. 文献综述 | 第25-39页 |
| ·基金赎回问题研究的文献综述 | 第25-33页 |
| ·国外研究综述 | 第25-28页 |
| ·国内研究综述 | 第28-33页 |
| ·市场冲击理论的文献综述 | 第33-36页 |
| ·文献评价及其启示 | 第36-39页 |
| 2. 基金赎回与基金业绩关系研究 | 第39-50页 |
| ·研究方法和数据 | 第40-44页 |
| ·研究方法 | 第40-43页 |
| ·研究的数据样本 | 第43-44页 |
| ·实证分析 | 第44-50页 |
| ·研究结果 | 第44-47页 |
| ·结果分析 | 第47-50页 |
| 3. 市场冲击的实证分析 | 第50-62页 |
| ·资产变现价格冲击理论 | 第51-53页 |
| ·方法介绍及数据选取 | 第53-58页 |
| ·方法介绍 | 第53-54页 |
| ·数据选取及预处理 | 第54-58页 |
| ·实证结果 | 第58-62页 |
| 4. 股指期货在赎回风险中的应用 | 第62-75页 |
| ·股指期货相关问题 | 第62-67页 |
| ·股指期货的概念及特征 | 第62-63页 |
| ·股指期货的功能 | 第63-65页 |
| ·股指期货定价 | 第65-67页 |
| ·股指期货在开放式基金管理中的作用 | 第67-70页 |
| ·基于最优变现策略的开放式基金套期保值 | 第70-75页 |
| ·最优变现策略 | 第70-72页 |
| ·赎回压力下的套期保值 | 第72-75页 |
| 5. 小结 | 第75-78页 |
| 参考文献 | 第78-83页 |
| 附录 | 第83-87页 |
| 后记 | 第87-88页 |
| 致谢 | 第88-89页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第89页 |
