| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·相关性度量指标 | 第9-10页 |
| ·动态相关性设定的文献综述 | 第10-13页 |
| 第2章 Copula 方法 | 第13-19页 |
| ·Copula 函数的基本概念 | 第13-16页 |
| ·常见的几种Copula 函数 | 第16-19页 |
| 第3章 DCC 模型及其推广 | 第19-30页 |
| ·DCC 模型简介 | 第19-21页 |
| ·DCC 模型的估计 | 第21-22页 |
| ·推广的DCC 模型 | 第22-24页 |
| ·推广的DCC 模型在金融风险管理上的应用 | 第24-30页 |
| 第4章 状态转换Copula 模型 | 第30-41页 |
| ·状态转换模型简介 | 第30-31页 |
| ·状态转换模型的估计 | 第31-32页 |
| ·状态转换Copula 模型的建立 | 第32-34页 |
| ·状态转换Copula 模型的一般应用 | 第34-38页 |
| ·基于状态转换Copula 模型对相关性的研究 | 第38-41页 |
| 第5章 研究结论及展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第45页 |