基于Copula-SV模型的投资组合风险分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·选题的背景及意义 | 第7-8页 |
| ·VaR 研究现状 | 第8-9页 |
| ·Copula 研究现状 | 第9-10页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第10-11页 |
| 2 VaR 基本理论 | 第11-16页 |
| ·VaR 基本计算方法 | 第11-13页 |
| ·历史模拟法 | 第11-12页 |
| ·参数方法 | 第12页 |
| ·Monte Carlo 模拟法 | 第12-13页 |
| ·VaR 的检验方法 | 第13-15页 |
| ·Kupiec 检验方法 | 第13-14页 |
| ·概率p 的点估计方法 | 第14-15页 |
| ·本章小结 | 第15-16页 |
| 3 Copula 理论介绍 | 第16-23页 |
| ·Copula 定义和性质 | 第16-17页 |
| ·Copula 函数定义及基本定理 | 第16-17页 |
| ·Copula 函数的性质 | 第17页 |
| ·常用的 copula 函数 | 第17-21页 |
| ·椭圆copula 函数族 | 第17-19页 |
| ·Archimedean Copula 函数族 | 第19-21页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第21-22页 |
| ·极大似然估计方法 | 第21-22页 |
| ·Genest and Rivest 方法 | 第22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 4 动态 Copula | 第23-28页 |
| ·时变正态 Copula | 第23-24页 |
| ·时变 Archimedean Copula | 第24-25页 |
| ·变结构 Copula | 第25-27页 |
| ·变结构问题阐述 | 第26页 |
| ·变结构点的搜寻 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 5 基于 Copula 理论的 VaR | 第28-36页 |
| ·边缘分布模型 | 第28-29页 |
| ·ARCH 类模型简介 | 第28页 |
| ·SV 模型简介 | 第28-29页 |
| ·Copula-SV 下的投资组合 | 第29-32页 |
| ·Copula-SV 下的VaR 计算 | 第30-31页 |
| ·实证分析 | 第31-32页 |
| ·时变 Copula 下的风险分析 | 第32-35页 |
| ·时变Copula 下的VaR 计算 | 第33页 |
| ·实证分析 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 6 结论和展望 | 第36-37页 |
| ·主要结论 | 第36页 |
| ·研究展望 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 附录 | 第41页 |
