基于B-S定价模型的权证风险度量研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
引言	第8-11页
1. 权证概述	第11-20页
·权证的分类	第11-13页
·权证的特点	第13-17页
·权证的特点	第13-15页
·权证与股票的比较	第15-16页
·权证与股票期权的区别	第16-17页
·权证的基本要素	第17-18页
·权证的功能	第18页
·权证价值	第18-20页
2. 权证定价模型	第20-27页
·权证定价模型介绍	第20-22页
·Black-Scholes定价模型介绍	第20-22页
·Black-Scholes定价模型适用范围	第22页
·影响权证价格因素	第22-23页
·权证评价指标	第23-25页
·权证的风险	第25-27页
3. 沪深市场权证风险度量研究	第27-34页
·基于VaR的风险度量	第27-28页
·非参数法计算VaR	第28-29页
·VaR的计算	第28页
·VaR的有效性检验	第28-29页
·数据分析	第29-30页
·利用Matlab直接计算并检验	第30-34页
结论与展望	第34-35页
参考文献	第35-36页
附录A 580010交易数据一览表	第36-39页
附录B 计算VaR的Matlab程序	第39-41页
附录C 580010马钢CWB1实证数据	第41-45页
附录D 检验结果Ⅰ	第45页
附录E 检验结果Ⅱ	第45-46页
致谢	第46-48页