| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-12页 |
| 1 绪论 | 第12-16页 |
| ·研究问题的提出 | 第12-13页 |
| ·研究内容及框架 | 第13-14页 |
| ·研究方法与资料 | 第14-16页 |
| 2 国内外研究现状评述 | 第16-26页 |
| ·股市波动性刻画方法 | 第16-17页 |
| ·股市波动性研究综述 | 第17-25页 |
| ·股市波动的对称性 | 第17-18页 |
| ·股市收益的长记忆性 | 第18-20页 |
| ·股市波动的非对称性 | 第20-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 3 中国股市收益率的基本统计特征分析 | 第26-42页 |
| ·基本统计量 | 第26-30页 |
| ·平稳性检验 | 第30-32页 |
| ·正态分布检验 | 第32-33页 |
| ·独立性和相关性检验 | 第33-36页 |
| ·异方差检验 | 第36-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 4 中国股市的长记特征研究 | 第42-64页 |
| ·长记忆效应的定义 | 第42-43页 |
| ·实证研究方法 | 第43-48页 |
| ·Levy分布和Levy指数 | 第43-44页 |
| ·重标极差R/S分析 | 第44页 |
| ·修正的重标极差R/S分析 | 第44-45页 |
| ·自回归分数积分滑动平均模型 | 第45-46页 |
| ·分形差分条件异方差模型（FIGARCH） | 第46-48页 |
| ·中国股市长记忆效应实证研究 | 第48-58页 |
| ·重标极差分析 | 第48-51页 |
| ·我国股市的股市收益长记忆性的ARFIMA模型实证分析 | 第51-54页 |
| ·条件方差长记忆性的FIGARCH模型实证分析 | 第54-58页 |
| ·中国股市长记忆的分阶段检验 | 第58-62页 |
| ·实施涨跌幅制度前 | 第58-59页 |
| ·股权分置改革前 | 第59-61页 |
| ·股权分置改革后 | 第61-62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 5 中国股市波动的非对称效应研究 | 第64-82页 |
| ·波动非对称性的界定 | 第64页 |
| ·非对称效应的实证研究模型 | 第64-67页 |
| ·TARCH模型 | 第65页 |
| ·EGARCH模型 | 第65-66页 |
| ·GJR模型 | 第66页 |
| ·APARCH模型 | 第66-67页 |
| ·中国股市总体非对称效应的实证研究 | 第67-80页 |
| ·沪深股市收益率的TARCH模型 | 第67-72页 |
| ·沪深股市收益率的EGARCH模型 | 第72-75页 |
| ·沪深股市的ARFIMA-GJR模型 | 第75-78页 |
| ·沪深股市的ARFIMA-APARCH模型 | 第78-80页 |
| ·本章小结 | 第80-82页 |
| 6 中国股市非对称性的分阶段比较研究 | 第82-108页 |
| ·中国股市的阶段性划分 | 第82-87页 |
| ·我国股市的发展阶段 | 第82-84页 |
| ·从股市行情看我国股市的发展阶段 | 第84-87页 |
| ·涨跌幅限制制度实施前我国股市的非对称性 | 第87-89页 |
| ·上证综指 | 第87-88页 |
| ·深证成指 | 第88-89页 |
| ·股权分置改革前我国股市的非对称性 | 第89-94页 |
| ·上证综指 | 第89-91页 |
| ·深证成指 | 第91-94页 |
| ·股权分置改革后我国股市的非对称性 | 第94-97页 |
| ·上证综指 | 第94-95页 |
| ·深证成指 | 第95-97页 |
| ·牛市和熊市期间我国股市非对称性 | 第97-104页 |
| ·股权分置改革前后牛市波动非对称比较 | 第97-100页 |
| ·股权分置改革前后熊市波动非对称特征比较 | 第100-104页 |
| ·本章小结 | 第104-108页 |
| 7 研究结论、局限性与未来研究展望 | 第108-112页 |
| ·研究结论 | 第108-109页 |
| ·本文创新之处 | 第109-110页 |
| ·研究局限与未来研究展望 | 第110-112页 |
| 致谢 | 第112-114页 |
| 参考文献 | 第114-128页 |
| 附录 | 第128页 |