| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-39页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-28页 |
| ·铜的基本情况 | 第11-12页 |
| ·铜的主要用途 | 第12-18页 |
| ·铜的分布、生产和消费情况 | 第18-27页 |
| ·选题来源及研究目的 | 第27-28页 |
| ·国内外研究现状 | 第28-36页 |
| ·伦铜沪铜的相关性研究 | 第28-32页 |
| ·关于商品期货定价模型的研究综述 | 第32-35页 |
| ·关于风险投资铜期货的相关研究 | 第35-36页 |
| ·本文主要研究及内容 | 第36-39页 |
| 第2章 Copula理论介绍 | 第39-71页 |
| ·Copula函数的定义及其基本性质 | 第39-41页 |
| ·Copula函数的分类 | 第41-51页 |
| ·多元正态Copula函数 | 第41-45页 |
| ·多元t-Copula函数 | 第45-49页 |
| ·阿基米德Copula函数 | 第49-50页 |
| ·极值Copula函数 | 第50-51页 |
| ·混合Copula函数 | 第51页 |
| ·基于Copula函数的一致性和相关性的度量 | 第51-55页 |
| ·多元正态Copula函数 | 第51-52页 |
| ·Spearman秩相关系数ρ | 第52-53页 |
| ·Gini关联系数γ | 第53页 |
| ·描述尾部相关结构的Copula函数 | 第53-55页 |
| ·Copula参数的估计方法 | 第55-62页 |
| ·基于似然函数的方法 | 第55-58页 |
| ·非参数估计法 | 第58-59页 |
| ·EM估计法 | 第59-62页 |
| ·Copula函数的拟合优度检验方法 | 第62-68页 |
| ·卡方检验 | 第62-64页 |
| ·基于经验过程的拟合优度检验 | 第64-66页 |
| ·基于非参数估计的拟合优度检验 | 第66-68页 |
| ·条件Copula函数的定义及其相关性质 | 第68-69页 |
| ·本章小结 | 第69-71页 |
| 第3章 基于时变相关Copula的国际期铜价格相关分析 | 第71-125页 |
| ·国际期铜市场价格时间序列数据分析 | 第71-89页 |
| ·数据介绍 | 第71-73页 |
| ·数据分析方法简介 | 第73-89页 |
| ·数据序列的平稳性检验 | 第89-110页 |
| ·序列平稳性的自相关定义及检验方法 | 第89-106页 |
| ·序列-阶单整性质的实证检验 | 第106-110页 |
| ·基于时变相关Copula理论的时间序列模型 | 第110-115页 |
| ·金融时间序列边缘分布模型 | 第110-112页 |
| ·时变相关Copula理论的时间序列模型 | 第112-115页 |
| ·国际期铜市场的相关程度与模式分析 | 第115-122页 |
| ·选取Copula模型 | 第115-116页 |
| ·GARCH模型的估计结果与评价 | 第116-118页 |
| ·Copula模型的估计 | 第118-120页 |
| ·Copula模型进一步分析与评价 | 第120-122页 |
| ·本章小结 | 第122-125页 |
| 第4章 中国铜价市场的统计与参数估计 | 第125-139页 |
| ·铜价研究中的相关假设 | 第126页 |
| ·O-U过程模型 | 第126-132页 |
| ·模型介绍 | 第126-127页 |
| ·用GMM广义矩估计法的思想介绍及估计参数α,β,σ | 第127页 |
| ·GMM的基本思想 | 第127-128页 |
| ·GMM估计α,β,σ | 第128-130页 |
| ·求X_t的一阶矩,二阶矩,三阶矩 | 第130-132页 |
| ·跳扩散模型 | 第132-137页 |
| ·模型介绍 | 第132-133页 |
| ·参数估计 | 第133页 |
| ·跳扩散过程模型对沪铜和伦铜的实证分析 | 第133-137页 |
| ·本章小结 | 第137-139页 |
| 第5章 有色金属公司的风险度量与最优投资策略 | 第139-163页 |
| ·投资比例固定时的模型和求解 | 第139-154页 |
| ·介绍 | 第139-140页 |
| ·求解方程Ag(x)=0 | 第140-146页 |
| ·数值求解 | 第146-148页 |
| ·数值解的收敛性及其收敛速度 | 第148-153页 |
| ·当θ(s)为固定常数时生存概率函数的实证分析 | 第153-154页 |
| ·最优投资策略 | 第154-161页 |
| ·最优策略 | 第154-157页 |
| ·股票最优投资和生存概率函数的实证分析 | 第157-161页 |
| ·本章小结 | 第161-163页 |
| 第6章 本文总结与展望 | 第163-167页 |
| ·全文结论 | 第163-164页 |
| ·研究展望 | 第164-167页 |
| 参考文献 | 第167-175页 |
| 致谢 | 第175-177页 |
| 攻读博士学位期间发表论文 | 第177页 |