商业银行操作风险评价研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-31页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| ·研究的背景 | 第9-10页 |
| ·研究的意义 | 第10-11页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第11-16页 |
| ·国外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·评述 | 第16页 |
| ·论文的研究内容和研究方法 | 第16-18页 |
| ·论文的研究内容 | 第16-17页 |
| ·论文的研究方法 | 第17-18页 |
| 第2章 商业银行操作风险评价理论基础 | 第18页 |
| ·商业银行操作风险概述 | 第18-22页 |
| ·操作风险的定义 | 第18-19页 |
| ·操作风险的分类 | 第19-21页 |
| ·操作风险的特征 | 第21-22页 |
| ·操作风险的形成机理 | 第22-26页 |
| ·关键风险诱因的构成 | 第22-23页 |
| ·关键风险诱因的形成机理 | 第23-26页 |
| ·灰色关联分析的原理 | 第26-28页 |
| ·理想点法的基本原理 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 基于数据和案例的商业银行操作风险评价 | 第31-46页 |
| ·操作风险损失数据的来源 | 第31-33页 |
| ·损失事件的收集和入选原则 | 第31页 |
| ·本文对操作风险事件的分类 | 第31-33页 |
| ·涉案金额、发案时间和暴露时间 | 第33页 |
| ·操作风险损失事件的统计分析评价 | 第33-44页 |
| ·损失事件在各级银行间的分布 | 第33-38页 |
| ·损失事件在不同地区间的分布 | 第38-40页 |
| ·损失事件在暴露时间上的分布 | 第40-43页 |
| ·损失事件在涉案金额上的分布 | 第43-44页 |
| ·数据分析结论 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 基于灰色理想点的商业银行操作风险评价 | 第46-65页 |
| ·商业银行操作风险评价指标体系的构建 | 第46-48页 |
| ·指标体系的构建原则 | 第46-47页 |
| ·指标体系的具体构建 | 第47-48页 |
| ·基于灰色理想点的商业银行操作风险评价模型的构建 | 第48-50页 |
| ·基于灰色理想点的商业银行操作风险评价 | 第50-55页 |
| ·熵权 | 第50-52页 |
| ·灰色关联度的计算 | 第52-53页 |
| ·评价过程 | 第53-55页 |
| ·实证研究 | 第55-64页 |
| ·评价对象的选择 | 第55-56页 |
| ·灰色理想点模型的实施与评价 | 第56-64页 |
| ·对策和建议 | 第64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 附录1 操作风险损失事件原始数据表 | 第71-84页 |
| 附录2 商业银行操作风险内部控制水平评分表 | 第84-87页 |
| 致谢 | 第87页 |
