| 内容摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-15页 |
| 0. 导论 | 第15-32页 |
| ·研究背景和意义 | 第15-23页 |
| ·股票挂钩结构性产品,2008年进入了国内投资者的视野 | 第15-18页 |
| ·股票挂钩结构性产品在境外市场的发展 | 第18-20页 |
| ·我国股票挂钩结构性产品研究的意义 | 第20-23页 |
| ·研究目的 | 第23-26页 |
| ·我国股票挂钩结构性产品学术理论研究的需要 | 第23-24页 |
| ·我国股票挂钩结构性产品业务模式建立的需要 | 第24-25页 |
| ·国内金融机构核心竞争力提升的需要 | 第25页 |
| ·满足投资者的理财需要 | 第25-26页 |
| ·论文结构、主要创新与不足 | 第26-32页 |
| ·论文结构安排与主要观点 | 第26-30页 |
| ·论文的创新与不足 | 第30-32页 |
| 1. 股票挂钩结构性产品的金融特征 | 第32-53页 |
| ·结构性金融产品的定义与种类 | 第32-40页 |
| ·结构性金融产品的定义 | 第32-33页 |
| ·结构性金融产品的结构 | 第33-34页 |
| ·结构性金融产品的种类 | 第34-40页 |
| ·股票挂钩结构性产品的特征与功能 | 第40-48页 |
| ·股票挂钩结构性产品的定义 | 第40-42页 |
| ·股票挂钩结构性产品特征 | 第42-45页 |
| ·股票挂钩结构性产品功能 | 第45-48页 |
| ·股票挂钩结构性产品的发展 | 第48-53页 |
| ·股票挂钩结构性产品的发展阶段 | 第48-50页 |
| ·股票挂钩结构性产品在国外的发展 | 第50-51页 |
| ·股票挂钩结构性产品发展的动因 | 第51-53页 |
| 2. 股票挂钩结构性产品研究文献综述 | 第53-76页 |
| ·股票挂钩结构性产品国外文献回顾 | 第53-63页 |
| ·股票挂钩结构性产品的"结构式定价模式" | 第54-59页 |
| ·股票挂钩结构性产品的"综合式定价模式" | 第59-63页 |
| ·股票挂钩结构性产品国内文献回顾 | 第63-76页 |
| ·台湾市场的研究回顾 | 第63-67页 |
| ·大陆市场的研究回顾 | 第67-76页 |
| 3. 股票挂钩结构性产品的定价分析 | 第76-105页 |
| ·股票挂钩结构性产品的收益解析与定价原理 | 第76-84页 |
| ·股票挂钩结构性产品收益解析 | 第76-77页 |
| ·股票挂钩结构性产品的损益计算 | 第77-82页 |
| ·股票挂钩结构性产品的定价原理 | 第82-84页 |
| ·股票挂钩结构性产品的Monte-carlo Method定价 | 第84-97页 |
| ·股票挂钩结构性产品内含的"奇异期权" | 第84-88页 |
| ·Monte-carlo method定价原理 | 第88-89页 |
| ·股票挂钩结构性产品的Monte-carlo method方法 | 第89-94页 |
| ·基础模型建立 | 第94-97页 |
| ·股票挂钩结构性产品的其他定价方法 | 第97-99页 |
| ·历史模拟法 | 第97-98页 |
| ·B-S模型定价方法 | 第98-99页 |
| ·东亚银行"溢利宝"保本产品定价分析 | 第99-105页 |
| ·产品条款 | 第99-100页 |
| ·解析方法求解 | 第100-101页 |
| ·模拟法定价 | 第101页 |
| ·两种方法测试结果 | 第101-105页 |
| 4. 股票挂钩结构性产品避险策略解析 | 第105-127页 |
| ·股票挂钩结构性产品的风险值 | 第105-113页 |
| ·股票挂钩结构性产品的风险 | 第106-108页 |
| ·风险值VaR | 第108-111页 |
| ·股票挂钩结构性产品风险值VaR的计算方法——Monte Carlo Simulation | 第111-113页 |
| ·股票挂钩结构性产品避险策略解析 | 第113-127页 |
| ·避险策略 | 第113-119页 |
| ·避险方法 | 第119-121页 |
| ·案例:"区间逐日计息(Daily Range Accrual)"结构的风险管理策略 | 第121-127页 |
| 5. A股结构性产品风险中性业务模式解析与探索 | 第127-151页 |
| ·A股结构性产品风险中性业务模式解析 | 第127-141页 |
| ·A股结构性产品风险中性业务简介 | 第127-129页 |
| ·A股结构性产品主要参与主体的业务模式 | 第129-135页 |
| ·风险收益特征分析:发行者(次级受益权)与投资者(优先受益权)非零和博弈 | 第135-136页 |
| ·A股结构性产品的业务流程 | 第136-141页 |
| ·"长盛同庆可分离交易基金"结构解析及其风险中性模式探索 | 第141-151页 |
| ·同庆A和同庆B各具鲜明的收益(风险)特性 | 第141-142页 |
| ·长盛同庆可分离基金的结构解析 | 第142-145页 |
| ·长盛同庆可分离基金定价 | 第145-147页 |
| ·长盛同庆可分离基金的风险中性模式探索 | 第147-151页 |
| 6. A股结构性产品案例——挂钩A股的KOF | 第151-171页 |
| ·首月保证型KOF结构化产品要素与投资者收益 | 第151-157页 |
| ·KOF结构的产品要素 | 第151-153页 |
| ·投资者收益率测算 | 第153-157页 |
| ·首月保证型KOF结构化产品的运作模式 | 第157-162页 |
| ·KOF产品运作模式 | 第157-160页 |
| ·运作模式的比较分析与选择 | 第160-161页 |
| ·KOF产品中A模式参与主体的权利与义务 | 第161-162页 |
| ·KOF发行者的风险管理策略 | 第162-167页 |
| ·KOF型结构分析 | 第162-163页 |
| ·KOF产品对冲情况 | 第163-167页 |
| ·KOF产品发行者的损益测算 | 第167-169页 |
| ·KOF产品设计中几个问题的探讨 | 第169-171页 |
| ·现金结算与股票结算的优缺点 | 第169页 |
| ·挂钩A股还是挂钩国外股票 | 第169页 |
| ·挂钩指数还是挂钩股票 | 第169-170页 |
| ·发行者是否需要投入自有资金 | 第170-171页 |
| 参考文献 | 第171-177页 |
| 后记 | 第177-178页 |
| 致谢 | 第178-179页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第179-180页 |
