| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 投资组合模型 | 第13-16页 |
| 1.2.2 非参数密度估计方法 | 第16-19页 |
| 1.2.3 总体评价 | 第19-20页 |
| 1.3 研究目的及研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4 主要内容及框架结构 | 第21-22页 |
| 1.5 创新之处 | 第22-23页 |
| 第2章 模型及方法 | 第23-35页 |
| 2.1 投资组合模型 | 第23-29页 |
| 2.1.1 常用的效用函数 | 第24-26页 |
| 2.1.2 期望效用最大化投资组合模型 | 第26-27页 |
| 2.1.3 模型的求解方法 | 第27-29页 |
| 2.2 非参数密度估计方法 | 第29-33页 |
| 2.2.1 直方图估计法 | 第30-31页 |
| 2.2.2 Rosenblatt估计法 | 第31页 |
| 2.2.3 核密度估计法 | 第31-32页 |
| 2.2.4 最近邻密度估计法 | 第32-33页 |
| 2.3 本章小结 | 第33-35页 |
| 第3章 不同效用函数下基于非参数密度估计的投资组合模型 | 第35-46页 |
| 3.1 不同效用函数下基于核密度估计的投资组合模型 | 第35-40页 |
| 3.1.1 幂效用函数下基于核密度估计的投资组合模型 | 第36-38页 |
| 3.1.2 指数效用函数下基于核密度估计的投资组合模型 | 第38-40页 |
| 3.2 不同效用函数下基于广义k-近邻密度估计的投资组合模型 | 第40-45页 |
| 3.2.1 幂效用函数下基于广义k-近邻密度估计的投资组合模型 | 第41-43页 |
| 3.2.2 指数效用函数下基于广义k-近邻密度估计的投资组合模型 | 第43-45页 |
| 3.3 本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 不同效用函数下基于非参数密度估计的投资组合模型实证分析 | 第46-60页 |
| 4.1 数据选取 | 第46-49页 |
| 4.2 不同效用函数下基于核密度估计的投资组合模型实证分析 | 第49-51页 |
| 4.2.1 幂效用函数下基于核密度估计的投资组合模型实证分析 | 第49-50页 |
| 4.2.2 指数效用函数下基于核密度估计的投资组合模型实证分析 | 第50-51页 |
| 4.3 不同效用函数下基于广义k-近邻密度估计的投资组合模型实证分析 | 第51-54页 |
| 4.3.1 幂效用函数下基于广义k-近邻密度估计的投资组合模型实证分析 | 第52-53页 |
| 4.3.2 指数效用函数下基于广义k-近邻密度估计的投资组合模型实证分析 | 第53-54页 |
| 4.4 基于非参数密度估计框架下的投资组合模型实证结果对比分析 | 第54-59页 |
| 4.5 本章小结 | 第59-60页 |
| 第5章 结论与展望 | 第60-62页 |
| 5.1 结论 | 第60-61页 |
| 5.2 展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 攻读学位期间取得的学术成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
