| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第10-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.3 本文研究内容和框架 | 第16页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第16-17页 |
| 2 统计套利策略的理论基础 | 第17-23页 |
| 2.1 统计套利原理 | 第17页 |
| 2.2 基于协整方法的统计套利策略 | 第17-20页 |
| 2.3 交易信号设计 | 第20-23页 |
| 3 基于协整统计套利的国债期货跨品种套利策略设计 | 第23-46页 |
| 3.1 数据的选取和处理 | 第23-27页 |
| 3.2 国债期货跨品种套利量化策略构建 | 第27-33页 |
| 3.3 国债期货跨品种套利量化策略盈亏分析 | 第33-44页 |
| 3.4 国债期货跨品种套利量化策略评估 | 第44-46页 |
| 4 总结与展望 | 第46-48页 |
| 4.1 全文总结 | 第46-47页 |
| 4.2 研究展望 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-54页 |
| 附件 国债期货跨品套利量化策略Matlab源码 | 第54-67页 |