| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法与研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4 本文创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 汇市与股市间相关性的理论研究 | 第17-21页 |
| 2.1 汇市与股市间相关性的基础模型 | 第17-18页 |
| 2.1.1 流量导向模型 | 第17-18页 |
| 2.1.2 股票导向模型 | 第18页 |
| 2.2 汇市和股市间相关性的传导渠道 | 第18-21页 |
| 2.2.1 以利率为中介 | 第18-19页 |
| 2.2.2 以基础货币供给为中介 | 第19页 |
| 2.2.3 以进出口贸易为中介 | 第19页 |
| 2.2.4 以国际资本流动为中介 | 第19-20页 |
| 2.2.5 以心理预期为中介 | 第20-21页 |
| 第3章 汇市与股市间相关性的研究方法 | 第21-29页 |
| 3.1 汇市与股市相关性分析常用模型 | 第21-22页 |
| 3.2 汇市与股市相关性分析的模型选取 | 第22页 |
| 3.3 分形分析方法概述 | 第22-24页 |
| 3.4 多重分形降趋波动分析法(MF-DFA)步骤 | 第24-26页 |
| 3.5 MFCCA与MF-DCCA算法步骤 | 第26-29页 |
| 第4章 人民币兑美元汇率与上证综指多重分形分析 | 第29-40页 |
| 4.1 数据描述与统计分析 | 第29-30页 |
| 4.2 交互相关性检验 | 第30-32页 |
| 4.3 上证综指指数收益率序列的分形分析 | 第32-34页 |
| 4.4 人民币兑美元汇率收益率序列的分形分析 | 第34-36页 |
| 4.5 人民币兑美元汇率与上证综指指数收益率交互序列的多重分形分析 | 第36-38页 |
| 4.6 本章结论 | 第38-40页 |
| 第5章 政策建议 | 第40-42页 |
| 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48页 |