| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景及选题意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 金融稳定测度方法的文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 房价波动对金融稳定的影响文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第17-18页 |
| 1.4.1 可能的创新之处 | 第17页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第17-18页 |
| 第2章 房地产价格波动对金融稳定的影响机制 | 第18-23页 |
| 2.1 房价波动的财富效应机制 | 第18页 |
| 2.2 托宾Q机制 | 第18-19页 |
| 2.3 房价波动的银行信贷机制 | 第19-22页 |
| 2.3.1 抵押品价值 | 第19-20页 |
| 2.3.2 资本金 | 第20页 |
| 2.3.3 资产负债表 | 第20-21页 |
| 2.3.4 流动性风险 | 第21-22页 |
| 2.4 房价波动的影子银行机制 | 第22-23页 |
| 第3章 金融稳定指数的构建 | 第23-35页 |
| 3.1 金融稳定的指标选择 | 第23-26页 |
| 3.1.1 金融稳定内涵 | 第23页 |
| 3.1.2 构建原则 | 第23-24页 |
| 3.1.3 基础指标选取 | 第24-26页 |
| 3.2 权重赋值方法选取及基本原理 | 第26-28页 |
| 3.3 金融稳定指数构建过程 | 第28-35页 |
| 3.3.1 数据来源和预处理 | 第28-30页 |
| 3.3.2 广义最大熵构建金融稳定指数 | 第30-35页 |
| 第4章 房地产价格波动影响金融稳定的模型及实证分析 | 第35-48页 |
| 4.1 结构向量自回归(SVAR)模型简介 | 第35-36页 |
| 4.2 变量的选择及数据处理 | 第36-38页 |
| 4.2.1 变量选择 | 第36-37页 |
| 4.2.2 数据来源 | 第37页 |
| 4.2.3 数据预处理 | 第37页 |
| 4.2.4 房地产价格波动状况 | 第37-38页 |
| 4.3 基准SVAR模型的构建 | 第38-46页 |
| 4.3.1 SVAR模型构建 | 第39-40页 |
| 4.3.2 ADF单位根检验 | 第40页 |
| 4.3.3 最优滞后期的确定 | 第40-41页 |
| 4.3.4 稳定性检验 | 第41页 |
| 4.3.5 脉冲响应分析 | 第41-45页 |
| 4.3.6 方差分解 | 第45-46页 |
| 4.4 结论 | 第46-48页 |
| 第5章 对策建议 | 第48-51页 |
| 5.1 采取温和政策调控房价 | 第48-49页 |
| 5.1.1 加强土地管理以抑制房产成本上涨过快 | 第48页 |
| 5.1.2 完善保障住房以缓解刚性需求 | 第48-49页 |
| 5.1.3 制定适当信贷和税收政策以抑制投机需求 | 第49页 |
| 5.2 从人民币实际汇率指数出发调控房价,促进金融稳定 | 第49页 |
| 5.3 从股价与房价联动关系出发调控房价,维护金融稳定 | 第49-50页 |
| 5.4 拓宽房地产融资渠道,降低房价波动对金融稳定的冲击 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54页 |
