| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 研究背景 | 第8-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-15页 |
| 第一节 能源市场的内部相关性研究 | 第11-12页 |
| 第二节 能源市场的外部相关性研究 | 第12-15页 |
| 第三章 研究方法 | 第15-20页 |
| 第一节 相关性研究的传统方法与发展情况 | 第15-16页 |
| 第二节 GARCH模型介绍 | 第16-17页 |
| 第三节 Copula函数介绍 | 第17-20页 |
| 第四章 实证研究 | 第20-51页 |
| 第一节 样本选取与描述性统计 | 第20-26页 |
| 第二节 各能源期货品种收益率序列的边缘分布建模 | 第26-30页 |
| 第三节 国内能源期货市场的内部相关性 | 第30-40页 |
| 一、静态相关性分析 | 第31-34页 |
| 二、动态时变相关性分析 | 第34-40页 |
| 第四节 国内能源期货市场的外部相关性 | 第40-51页 |
| 一、静态相关性分析 | 第40-44页 |
| 二、动态时变相关性分析 | 第44-51页 |
| 第五章 能源相关性分析的一个风险管理应用 | 第51-56页 |
| 第六章 结论 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66页 |