| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外学者的相关研究 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内学者的相关研究 | 第12-15页 |
| 1.3 主要研究内容、方法和框架 | 第15-16页 |
| 1.4 创新点和不足 | 第16-17页 |
| 第二章 商业银行结构化理财产品的基本概况和相关风险 | 第17-30页 |
| 2.1 结构化理财产品的定义 | 第17-18页 |
| 2.2 结构化理财产品的分类 | 第18-19页 |
| 2.3 结构化理财产品的设计与定价 | 第19-20页 |
| 2.4 结构化理财产品面临的风险及其防范 | 第20-26页 |
| 2.4.1 结构化理财产品面临的风险类型 | 第20-22页 |
| 2.4.2 结构化理财产品的风险识别 | 第22-24页 |
| 2.4.3 结构化理财产品的风险度量 | 第24-26页 |
| 2.4.4 结构化理财产品的风险管理 | 第26页 |
| 2.5 我国结构化理财产品的发展与现状 | 第26-28页 |
| 2.6 目前我国结构化理财存在的问题 | 第28-29页 |
| 2.6.1 内控制度存在不完备之处 | 第28页 |
| 2.6.2 监管的相关法律法规不完备 | 第28页 |
| 2.6.3 产品流程存在不规范之处 | 第28-29页 |
| 2.7 小结 | 第29-30页 |
| 第三章 结构化理财产品及相关风险案例分析 | 第30-36页 |
| 3.1 以农业银行某挂钩黄金产品为例 | 第30-32页 |
| 3.2 以建设银行某境外投资产品为例 | 第32-33页 |
| 3.3 以农业银行某挂钩股指产品为例 | 第33-36页 |
| 第四章 结构化理财产品的市场风险实证分析 | 第36-48页 |
| 4.1 样本选择和模型建立 | 第36页 |
| 4.2 历史模拟法 | 第36-37页 |
| 4.3 蒙特卡洛模拟法 | 第37-47页 |
| 4.3.1 时序图 | 第38-39页 |
| 4.3.2 ADF平稳性检验 | 第39页 |
| 4.3.3 相关性检验 | 第39-42页 |
| 4.3.4 正态性检验 | 第42-43页 |
| 4.3.5 蒙特卡洛模拟 | 第43-46页 |
| 4.3.6 VaR计算 | 第46-47页 |
| 4.4 小结 | 第47-48页 |
| 第五章 研究结论与建议 | 第48-52页 |
| 5.1 研究结论 | 第48页 |
| 5.2 对于个人的建议：理性选择结构化产品 | 第48-49页 |
| 5.3 对于银行的建议：建立健全风险管理体系 | 第49-51页 |
| 5.4 对于政府监管部门的建议：完善衍生品市场 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |