| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法及框架结构 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.2 框架结构 | 第12-13页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第13-15页 |
| 1.4.1 创新点 | 第13-14页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第14-15页 |
| 第二章 歌华转债案例背景介绍 | 第15-20页 |
| 2.1 歌华有线公司的基本情况 | 第15页 |
| 2.2 歌华转债的基本情况介绍 | 第15-20页 |
| 2.2.1 歌华转债的发行信息 | 第15-16页 |
| 2.2.2 歌华转债的条款介绍 | 第16-17页 |
| 2.2.3 歌华转债的转股情况 | 第17-20页 |
| 第三章 基于最小二乘蒙特卡洛模拟的歌华转债定价问题分析 | 第20-38页 |
| 3.1 基于最小二乘蒙特卡洛模拟可转债定价的适用性分析 | 第20-22页 |
| 3.1.1 可转债美式期权性质分析 | 第20-21页 |
| 3.1.2 价值变动路径依赖性质分析 | 第21页 |
| 3.1.3 最小二乘蒙特卡洛模拟定价的适用性分析 | 第21-22页 |
| 3.2 基于最小二乘蒙特卡洛模拟模型构建及参数选取 | 第22-25页 |
| 3.2.1 最小二乘蒙特卡洛模拟模型构建 | 第22-24页 |
| 3.2.2 无风险利率的选取 | 第24页 |
| 3.2.3 股价波动率的选取 | 第24-25页 |
| 3.3 基于最小二乘蒙特卡洛模拟的歌华转债定价问题分析 | 第25-32页 |
| 3.3.1 歌华转债的上市首日定价分析 | 第25-29页 |
| 3.3.2 歌华转债的动态定价分析 | 第29-32页 |
| 3.4 基于最小二乘蒙特卡洛模拟可转债定价的偏差分析 | 第32-38页 |
| 3.4.1 基于模型定价结果的偏差分析 | 第32-36页 |
| 3.4.2 基于定价结果偏差的原因分析 | 第36-38页 |
| 第四章 基于最小二乘蒙特卡洛模拟定价方法的评价 | 第38-54页 |
| 4.1 传统定价方法的可转债定价分析 | 第38-50页 |
| 4.1.1 纯债券定价分析 | 第39-40页 |
| 4.1.2 可转债期权定价分析 | 第40-50页 |
| 4.2 最小二乘蒙特卡洛模拟定价与传统方法比较分析 | 第50-54页 |
| 4.2.1 定价结果偏差的绝对值比较分析 | 第50-51页 |
| 4.2.2 定价结果偏差的相对值比较分析 | 第51-54页 |
| 第五章 结论与建议 | 第54-59页 |
| 5.1 结论 | 第54页 |
| 5.2 建议 | 第54-59页 |
| 5.2.1 对可转债市场中投资者的建议 | 第54-56页 |
| 5.2.2 对可转债市场中发行者的建议 | 第56-57页 |
| 5.2.3 对可转债市场中监管者的建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
