| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 背景、现状和意义 | 第10-17页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 我国量化基金的发展现状 | 第11-16页 |
| 1.1.3 选题意义 | 第16-17页 |
| 1.2 研究思路和研究方法 | 第17-20页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第17-20页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.3 研究创新与不足 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究创新 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究不足 | 第21-22页 |
| 2 文献综述 | 第22-31页 |
| 2.1 国外研究综述 | 第22-25页 |
| 2.1.1 量化投资的研究 | 第22-23页 |
| 2.1.2 绩效评价的研究 | 第23-25页 |
| 2.2 国内研究综述 | 第25-29页 |
| 2.2.1 量化投资研究 | 第25-26页 |
| 2.2.2 绩效评价研究 | 第26-29页 |
| 2.3 文献评述 | 第29-31页 |
| 2.3.1 关于量化投资的评述 | 第29页 |
| 2.3.2 关于量化基金的静态绩效研究评述 | 第29-30页 |
| 2.3.3 关于量化基金的动态绩效研究评述 | 第30-31页 |
| 3 量化基金绩效的理论回顾和模型分析 | 第31-40页 |
| 3.1 量化投资的理论基础 | 第31-32页 |
| 3.1.1 马克维茨的均值-方差理论 | 第31页 |
| 3.1.2 EugeneF.Fma的市场有效假说 | 第31-32页 |
| 3.2 量化基金绩效的理论基础 | 第32-33页 |
| 3.2.1 WilliamSharpe的CAPM理论 | 第32页 |
| 3.2.2 ROSS的套利定价理论 | 第32-33页 |
| 3.3 单一因素绩效评价模型 | 第33-34页 |
| 3.3.1 Jensen模型 | 第33-34页 |
| 3.3.2 Treynor模型 | 第34页 |
| 3.3.3 Sharpe模型 | 第34页 |
| 3.4 综合因素绩效评价模型 | 第34-39页 |
| 3.4.1 Fama、French三因素模型 | 第34-35页 |
| 3.4.2 Carhart四因素模型 | 第35-36页 |
| 3.4.3 DEA绩效评价模型 | 第36-39页 |
| 3.5 理论和模型评述 | 第39-40页 |
| 4 量化基金绩效的指标选择 | 第40-48页 |
| 4.1 量化基金绩效的投入、产出指标选择 | 第40-46页 |
| 4.1.1 投入、产出指标的选取原则 | 第40页 |
| 4.1.2 投入、产出指标的确定 | 第40-46页 |
| 4.2 指标筛选 | 第46-48页 |
| 5 实证分析 | 第48-73页 |
| 5.1 样本选择和数据选取 | 第48页 |
| 5.2 投入、产出指标的处理 | 第48-56页 |
| 5.2.1 描述性统计 | 第49-50页 |
| 5.2.2 主成分分析 | 第50-56页 |
| 5.3 DEA方法的量化基金绩效分析 | 第56-71页 |
| 5.3.1 适用性分析 | 第60-63页 |
| 5.3.2 量化基金静态绩效分析 | 第63-66页 |
| 5.3.3 量化基金动态绩效分析 | 第66-71页 |
| 5.4 实证结论 | 第71-73页 |
| 6 对策与建议 | 第73-77页 |
| 6.1 从投资者的角度 | 第73-74页 |
| 6.1.1 用综合指标评价量化基金 | 第73页 |
| 6.1.2 关注基金背后的成长性 | 第73页 |
| 6.1.3 客观看待量化基金的绩效 | 第73-74页 |
| 6.2 从基金管理公司的角度 | 第74-75页 |
| 6.2.1 客观评价基金经理的管理能力 | 第74-75页 |
| 6.2.2 开发量化投资策略 | 第75页 |
| 6.3 从基金监管者的角度 | 第75-77页 |
| 6.3.1 做好证券市场的信息公开 | 第75页 |
| 6.3.2 推动上市公司总体成长 | 第75-76页 |
| 6.3.3 构建符合我国基金市场的量化基金绩效评价模型 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |