| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1. 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 论文研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3 论文研究内容与方法 | 第10-11页 |
| 1.4 论文结构 | 第11-12页 |
| 1.5 本章小结 | 第12-13页 |
| 2. 双指数跳扩散模型下的欧式期权定价 | 第13-21页 |
| 2.1 双指数跳扩散模型 | 第13-17页 |
| 2.2 欧式期权定价 | 第17-19页 |
| 2.3 本章小结 | 第19-21页 |
| 3. 建立模型与求出模型的特征函数 | 第21-31页 |
| 3.1 带随机利率、随机强度和随机波动率的双指数跳扩散模型的建立 | 第21-23页 |
| 3.2 带随机利率、随机强度和随机波动率的双指数跳扩散模型的特征函数 | 第23-30页 |
| 3.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 4. 用 FFT 方法对欧式期权进行定价 | 第31-35页 |
| 4.1 用 FFT 对欧式看涨和看跌期权进行定价 | 第31-34页 |
| 4.2 本章小结 | 第34-35页 |
| 5. 数值结果 | 第35-39页 |
| 5.1 Monte Carlo 模拟方法 | 第35-38页 |
| 5.2 本章小结 | 第38-39页 |
| 6. 总结与展望 | 第39-41页 |
| 6.1 论文总结 | 第39-40页 |
| 6.2 展望 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |