| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 附表与插图 | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第8-23页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-16页 |
| 1.3 研究内容与技术路线 | 第16-19页 |
| 1.4 研究方法与概念界定 | 第19-22页 |
| 1.5 文章的创新与不足之处 | 第22-23页 |
| 2 股市收益率与利率关系的理论基础与实证假设 | 第23-34页 |
| 2.1 利率调整对股市变动的影响机制 | 第23-25页 |
| 2.2 股市收益率与利率的关联性分析 | 第25-26页 |
| 2.3 股市收益率与利率波动溢出效应的实质及形成机理 | 第26-33页 |
| 2.4 实证假设 | 第33-34页 |
| 3 波动溢出效应的模型构建 | 第34-40页 |
| 3.1 广义自回归条件异方差模型 | 第34页 |
| 3.2 GARCH 模型的多元化扩展 | 第34-36页 |
| 3.3 BEKK 模型简介及波动溢出效应检验程序 | 第36-40页 |
| 4 中国股市收益率与利率波动溢出效应的实证研究 | 第40-51页 |
| 4.1 变量设计与样本数据 | 第40-41页 |
| 4.2 变量的基本统计特征 | 第41-42页 |
| 4.3 中国股市收益率与利率波动溢出效应的实证分析 | 第42-51页 |
| 5 研究结论与政策建议 | 第51-54页 |
| 5.1 研究结论 | 第51-52页 |
| 5.2 政策建议 | 第52-54页 |
| 注释 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-62页 |
| 附录 | 第62-63页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |