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中国股市收益率与利率波动溢出效应的实证研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
目录第6-7页
附表与插图第7-8页
1 绪论第8-23页
    1.1 研究背景与意义第8-9页
    1.2 文献综述第9-16页
    1.3 研究内容与技术路线第16-19页
    1.4 研究方法与概念界定第19-22页
    1.5 文章的创新与不足之处第22-23页
2 股市收益率与利率关系的理论基础与实证假设第23-34页
    2.1 利率调整对股市变动的影响机制第23-25页
    2.2 股市收益率与利率的关联性分析第25-26页
    2.3 股市收益率与利率波动溢出效应的实质及形成机理第26-33页
    2.4 实证假设第33-34页
3 波动溢出效应的模型构建第34-40页
    3.1 广义自回归条件异方差模型第34页
    3.2 GARCH 模型的多元化扩展第34-36页
    3.3 BEKK 模型简介及波动溢出效应检验程序第36-40页
4 中国股市收益率与利率波动溢出效应的实证研究第40-51页
    4.1 变量设计与样本数据第40-41页
    4.2 变量的基本统计特征第41-42页
    4.3 中国股市收益率与利率波动溢出效应的实证分析第42-51页
5 研究结论与政策建议第51-54页
    5.1 研究结论第51-52页
    5.2 政策建议第52-54页
注释第54-55页
参考文献第55-62页
附录第62-63页
在校期间发表论文清单第63-64页
致谢第64页

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