| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 本文研究内容 | 第11页 |
| 1.3 本文研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 本文主要工作 | 第12-13页 |
| 2 国内外研究现状综述 | 第13-19页 |
| 2.1 博弈论在电力市场中的应用 | 第13-17页 |
| 2.1.1 静态博弈模型下发电商的策略行为选择 | 第13-16页 |
| 2.1.2 动态博弈模型下发电商的策略行为选择 | 第16页 |
| 2.1.3 其他均衡模型下发电商的策略行为选择 | 第16-17页 |
| 2.2 金融工具在电力市场中的应用 | 第17-18页 |
| 2.3 文献述评 | 第18-19页 |
| 3 电力金融合约工具 | 第19-25页 |
| 3.1 电力远期合约 | 第19-20页 |
| 3.1.1 电力远期合约对现货市场影响 | 第19页 |
| 3.1.2 电力远期合约在我国电力市场中的应用 | 第19-20页 |
| 3.2 电力期货合约 | 第20-22页 |
| 3.2.1 电力期货交易 | 第20-21页 |
| 3.2.2 电力期货市场案例介绍 | 第21-22页 |
| 3.3 电力期权合约 | 第22-24页 |
| 3.3.1 电力期权交易 | 第22-23页 |
| 3.3.2 电力期权交易的应用 | 第23-24页 |
| 3.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 4 考虑期权交易的发电商最优决策的古诺（Cournot）模型 | 第25-29页 |
| 4.1 模型假设及建立 | 第25-26页 |
| 4.2 模型求解 | 第26-27页 |
| 4.3 本章小结 | 第27-29页 |
| 5 考虑期权交易的发电商最优决策的斯坦克伯格（Stackelberg）模型 | 第29-38页 |
| 5.1 模型假设及建立 | 第29-30页 |
| 5.2 模型求解 | 第30-35页 |
| 5.2.1 非连续函数的模型求解 | 第30-32页 |
| 5.2.2 连续函数的模型求解 | 第32-35页 |
| 5.3 算例分析 | 第35-36页 |
| 5.4 本章小结 | 第36-38页 |
| 6 发电商最优决策的斯坦克伯格与古诺均衡模型比较 | 第38-45页 |
| 6.1 不执行期权条件下的模型比较分析 | 第38-40页 |
| 6.2 执行期权条件下模型分析比较 | 第40-42页 |
| 6.3 算例比较分析 | 第42-44页 |
| 6.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 7 结论与展望 | 第45-47页 |
| 7.1 主要结论 | 第45-46页 |
| 7.2 研究展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 附录 A：作者攻读硕士学位期间发表论文及科研情况 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |