| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
| 1.2.1 股权溢价相关模型 | 第9-11页 |
| 1.2.2 方差风险溢价相关研究 | 第11-12页 |
| 1.2.3 投资者的模型不确定性相关研究 | 第12-13页 |
| 1.3 本文主要研究内容及创新 | 第13-14页 |
| 第2章 预备知识 | 第14-24页 |
| 2.1 效用函数及递归效用函数 | 第14-17页 |
| 2.1.1 效用函数的定义及性质 | 第14-15页 |
| 2.1.2 递归效用函数 | 第15-17页 |
| 2.2 仿射跳跃扩散模型 | 第17-20页 |
| 2.2.1 随机过程中的基本概念 | 第17-19页 |
| 2.2.2 仿射过程 | 第19-20页 |
| 2.2.3 仿射跳跃扩散过程 | 第20页 |
| 2.3 随机控制问题与Hamilton-Jacobi-Bellman方程 | 第20-23页 |
| 2.3.1 随机控制问题描述 | 第20-21页 |
| 2.3.2 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 | 第21-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 模型设定 | 第24-32页 |
| 3.1 效用函数 | 第24-25页 |
| 3.2 参考模型 | 第25-26页 |
| 3.3 替代模型 | 第26-28页 |
| 3.4 相对熵 | 第28-29页 |
| 3.5 效用函数求解 | 第29-31页 |
| 3.6 本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 股权溢价与方差风险溢价分析 | 第32-36页 |
| 4.1 定价核 | 第32-33页 |
| 4.2 股权收益率 | 第33页 |
| 4.3 股权溢价 | 第33-34页 |
| 4.4 方差风险溢价 | 第34-35页 |
| 4.5 本章小结 | 第35-36页 |
| 第5章 总结与展望 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 附录 | 第41-42页 |
| 攻读研究生期间发表的学术论文 | 第42页 |