| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.3 信用评估发展趋势 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.4 本文创新 | 第13-15页 |
| 第二章 个人信用风险的概念及评估方法 | 第15-22页 |
| 2.1 个人信用风险 | 第15-19页 |
| 2.1.1 个人信用风险的涵义 | 第15-16页 |
| 2.1.2 个人信用风险的界定 | 第16-17页 |
| 2.1.3 影响个人信用风险的因素 | 第17-19页 |
| 2.2 个人信用风险评估方法 | 第19-22页 |
| 2.2.1 个人信用风险评估的一般步骤 | 第19-20页 |
| 2.2.2 个人信用风险度量的数学模型 | 第20-21页 |
| 2.2.3 各评估模型的比较分析 | 第21-22页 |
| 第三章 个人信用风险度量模型的构建 | 第22-33页 |
| 3.1 “正常——违约”模型 | 第22-25页 |
| 3.1.1 模型的特征及假设 | 第22页 |
| 3.1.2 模型的相关统计量的设定 | 第22-23页 |
| 3.1.3 模型中危险转移力的估计 | 第23-25页 |
| 3.2 Cox比例风险回归模型 | 第25页 |
| 3.3 “正常—违约”模型与Cox比例风险回归模型结合 | 第25-26页 |
| 3.4 CLL模型 | 第26-28页 |
| 3.5 贷款客户信用违约发生时的违约损失模型 | 第28-33页 |
| 第四章 实证分析 | 第33-42页 |
| 4.1 实证数据样本与分析思路 | 第33页 |
| 4.1.1 生存时间定义和数据来源 | 第33页 |
| 4.1.2 数据分析思路 | 第33页 |
| 4.2 Kaplan-meier在信用违约风险分析中的应用 | 第33-35页 |
| 4.3 Cox信用违约风险比例模型分析 | 第35-38页 |
| 4.4 CLL模型的求解 | 第38-42页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第42-45页 |
| 5.1 研究结论 | 第42-43页 |
| 5.2 政策建议 | 第43页 |
| 5.3 展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |