| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 第一节 选题的背景与意义 | 第11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-14页 |
| 一、国外研究现状 | 第11-13页 |
| 二、国内研究现状 | 第13-14页 |
| 第三节 研究思路与创新点 | 第14-17页 |
| 一、研究思路 | 第14-15页 |
| 二、研究方法 | 第15-17页 |
| 第二章 套利理论与方法 | 第17-25页 |
| 第一节 套利原理 | 第17-20页 |
| 一、一价定律 | 第17页 |
| 二、有效市场理论 | 第17页 |
| 三、价差及趋势套利—合约相关性 | 第17-19页 |
| 四、套利的时间收益—基差变动 | 第19页 |
| 五、波动率变化与投资比例 | 第19页 |
| 六、期货套利交易的特点 | 第19-20页 |
| 第二节 跨期套利策略与方法 | 第20-23页 |
| 一、跨期套利的策略 | 第20-21页 |
| 二、跨期套利的价差处理方法 | 第21-23页 |
| 第三节 跨期套利的影响因素 | 第23页 |
| 第四节 跨期套利的可行性分析 | 第23-24页 |
| 第五节 跨期套利的流程 | 第24-25页 |
| 第三章 跨期套利模型的构建 | 第25-31页 |
| 第一节 协整的概念 | 第25-26页 |
| 一、统计套利 | 第25页 |
| 二、协整关系 | 第25页 |
| 三、协整关系检验 | 第25-26页 |
| 第二节 套利的步骤 | 第26-27页 |
| 第三节 套利模型构建 | 第27-31页 |
| 一、ECM误差修正模型 | 第27-28页 |
| 二、交易标的的选择与处理 | 第28-29页 |
| 三、套利组合构建 | 第29页 |
| 四、套利规则框架 | 第29-31页 |
| 第四章 原油期货跨期套利模型实证研究 | 第31-44页 |
| 第一节 原油及原油期货的介绍 | 第31-32页 |
| 一、原油的简介 | 第31页 |
| 二、伦敦(ICE)与纽约(NYMEX)原油期货合约介绍 | 第31-32页 |
| 第二节 BRN与CL合约的价格分析 | 第32-38页 |
| 一、样本数据选用说明 | 第32-33页 |
| 二、合约相关性的说明 | 第33-35页 |
| 三、数据平稳性检验 | 第35-36页 |
| 四、协整关系检验 | 第36-38页 |
| 第三节 套利结果分析 | 第38-41页 |
| 第四节 实证小结 | 第41-42页 |
| 第五节 套利风险的预估与防范 | 第42-44页 |
| 一、风险预估 | 第42页 |
| 二、风险防范 | 第42-44页 |
| 第五章 结论与展望 | 第44-46页 |
| 第一节 结论 | 第44页 |
| 第二节 展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |