基于序贯蒙特卡罗方法的边际期望损失测度
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-12页 |
| 1.3 研究方法 | 第12页 |
| 1.4 文章结构 | 第12-14页 |
| 第二章 序贯重要性抽样的基本方法 | 第14-24页 |
| 2.1 重要性抽样 | 第14-17页 |
| 2.1.1 IS基本原理 | 第14-16页 |
| 2.1.2 抽样分布的选择 | 第16-17页 |
| 2.1.3 经验法则 | 第17页 |
| 2.2 序贯重要性抽样 | 第17-19页 |
| 2.2.1 SIS基本思想 | 第17-18页 |
| 2.2.2 SIS步骤 | 第18-19页 |
| 2.3 带重抽样的序贯重要性抽样 | 第19-21页 |
| 2.3.1 SISR步骤 | 第19-20页 |
| 2.3.2 有效样本量 | 第20页 |
| 2.3.3 重抽样方式 | 第20-21页 |
| 2.4 本章小结 | 第21-24页 |
| 第三章 基于序贯蒙特卡罗方法计算LRMES | 第24-34页 |
| 3.1 DCC-GARCH模型 | 第24-25页 |
| 3.2 LRMES的计算 | 第25-34页 |
| 3.2.1 拒绝抽样 | 第25-26页 |
| 3.2.2 序贯重要性抽样 | 第26-29页 |
| 3.2.3 基于导频的重抽样方法(SISR) | 第29-34页 |
| 第四章 模拟结果 | 第34-42页 |
| 第五章 本文小结 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 附录A 拒绝抽样 | 第48-49页 |
| 附录B 截断正态分布的抽样 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
