| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.2.3 简评 | 第17页 |
| 1.3 文章的结构安排 | 第17-18页 |
| 2 我国商业银行操作风险的风险成因及风险特征 | 第18-33页 |
| 2.1 我国商业银行操作风险成因分析引言 | 第18页 |
| 2.2 样本数据的搜集 | 第18-29页 |
| 2.2.1 搜集我国商业银行操作风险损失数据主要途径 | 第18-19页 |
| 2.2.2 我国商业银行操作风险损失数据分类和入选标准 | 第19页 |
| 2.2.3 我国商业银行操作风险损失数据分类和入选标准统计分析 | 第19-29页 |
| 2.3 我国商业银行操作风险特征 | 第29-32页 |
| 2.3.1 我国商业银行操作风险广泛存在 | 第29-30页 |
| 2.3.2 我国商业银行操作风险损失类型比较集中 | 第30-31页 |
| 2.3.3 我国商业银行操作风险内生性较强 | 第31-32页 |
| 2.3.4 我国商业银行操作风险既定业务有一定的周期性 | 第32页 |
| 2.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 3 我国商业银行操作风险管理框架 | 第33-44页 |
| 3.1 对新巴塞尔协议中操作风险的管理框架的解析 | 第33-36页 |
| 3.1.1 基本指标法 | 第33页 |
| 3.1.2 标准方法 | 第33-34页 |
| 3.1.3 高级计量法 | 第34-36页 |
| 3.2 极值理论在我国商业银行操作风险度量中的应用 | 第36-44页 |
| 3.2.1 极值理论引用说明 | 第36-40页 |
| 3.2.2 实证分析 | 第40-44页 |
| 4 基于极值理论实证分析的我国商业银行操作风险对策 | 第44-50页 |
| 4.1 建立清晰的操作风险管理政策 | 第44-45页 |
| 4.2 建立分工明确的操作风险管理架构 | 第45-46页 |
| 4.3 防范关键风险环节,建立健全内部控制制度 | 第46-47页 |
| 4.4 加大对基层行稽核和监管力度,建立健全监督体系 | 第47-50页 |
| 5 本文研究结论与展望 | 第50-52页 |
| 5.1 本文研究的主要结论 | 第50-51页 |
| 5.2 研究展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 后记 | 第56页 |
