国内结构性理财产品设计与定价研究
| 中文摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题的背景 | 第8-9页 |
| 1.2 理论意义 | 第9页 |
| 1.3 现实意义 | 第9-10页 |
| 1.4 国内外文献综述 | 第10-14页 |
| 1.4.1 产品设计方面 | 第10-11页 |
| 1.4.2 产品定价方面 | 第11-14页 |
| 1.5 所要解决的主要问题及研究途径与方法 | 第14-16页 |
| 1.5.1 解决的主要问题 | 第14页 |
| 1.5.2 研究思路和方法 | 第14-16页 |
| 第二章 国内结构性理财产品概述 | 第16-30页 |
| 2.1 结构性理财产品的基本定义 | 第16-17页 |
| 2.2 结构性理财产品的分类 | 第17-26页 |
| 2.2.1 按是否保障本金划分 | 第17页 |
| 2.2.2 按衍生工具平盘运作方式划分 | 第17页 |
| 2.2.3 按投资币种划分 | 第17-18页 |
| 2.2.4 按挂钩标的划分 | 第18-24页 |
| 2.2.5 按设计结构划分 | 第24-26页 |
| 2.2.6 按产品提供形式划分 | 第26页 |
| 2.3 结构性理财产品的风险 | 第26-28页 |
| 2.3.1 金融衍生品价格波动风险 | 第26页 |
| 2.3.2 本金风险 | 第26-27页 |
| 2.3.3 收益风险 | 第27页 |
| 2.3.4 流动性风险 | 第27页 |
| 2.3.5 信用风险 | 第27页 |
| 2.3.6 汇率风险 | 第27-28页 |
| 2.4 结构性理财产品的功能 | 第28页 |
| 2.5 国内结构性产品的现状 | 第28-29页 |
| 2.6 国内结构性产品的未来发展趋势 | 第29-30页 |
| 第三章 结构性理财产品设计研究 | 第30-55页 |
| 3.1 产品主体构成介绍 | 第30页 |
| 3.2 期权组合介绍 | 第30-52页 |
| 3.2.1 标准期权模块及其常见组合介绍 | 第31-37页 |
| 3.2.2 基本奇异期权及其常见组合介绍 | 第37-47页 |
| 3.2.3 复杂的奇异期权结构介绍 | 第47-51页 |
| 3.2.4 期权组合设计小结 | 第51-52页 |
| 3.3 自主产品设计案例 | 第52-55页 |
| 第四章 结构性理财产品定价研究 | 第55-81页 |
| 4.1 结构性理财产品定价原理 | 第55-57页 |
| 4.1.1 一级市场定价和二级市场定价 | 第55-56页 |
| 4.1.2 溢价的来源研究 | 第56-57页 |
| 4.2 结构性理财产品的定价模型与技术 | 第57-64页 |
| 4.2.1 固定收益产品的定价模型与方法 | 第57页 |
| 4.2.2 金融衍生工具（期权）的定价模型和方法 | 第57-64页 |
| 4.3 国内银行结构性理财产品定价的实例检验 | 第64-77页 |
| 4.3.1 汇丰银行双币结构性存款 | 第64-68页 |
| 4.3.2 东亚银行汇率挂钩保本型产品 | 第68-70页 |
| 4.3.3 交通银行浓青6号A款人民币理财产品 | 第70-72页 |
| 4.3.4 恒生银行步步稳部分保本产品 | 第72-76页 |
| 4.3.5 实际案例定价小结 | 第76-77页 |
| 4.4 自行设计产品的定价检验 | 第77-81页 |
| 第五章 总结与展望部分 | 第81-84页 |
| 5.1 主要研究结论及创新之处 | 第81-82页 |
| 5.2 研究不足及未来研究方向 | 第82-84页 |
| 参考文献 | 第84-86页 |
| 后记 | 第86-87页 |
