因子选股模型在中国市场的实证研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 引言 | 第5-10页 |
| 1.1 量化投资简介 | 第5-6页 |
| 1.2 量化投资策略的优势 | 第6-7页 |
| 1.3 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.4 研究意义 | 第8-10页 |
| 第二章 相关知识的简介 | 第10-18页 |
| 2.1 量化投资理论的发展 | 第10-13页 |
| 2.2 国外量化发展情况 | 第13-14页 |
| 2.3 中国目前量化基金简介以及他们的投资策略 | 第14-18页 |
| 第三章 因子实证检验 | 第18-28页 |
| 3.1 数据的选取和因子的选取 | 第18-20页 |
| 3.1.1 数据的选取 | 第18页 |
| 3.1.2 因子的选取 | 第18-20页 |
| 3.2 因子有效性的历史市场检验 | 第20-25页 |
| 3.2.1 实证范围选取 | 第20页 |
| 3.2.2 滞后处理 | 第20-21页 |
| 3.2.3 特殊值处理 | 第21页 |
| 3.2.4 因子组合的构建以及因子有效性的度量 | 第21-22页 |
| 3.2.5 因子有效性实证结果 | 第22-25页 |
| 3.3 结论 | 第25-28页 |
| 第四章 投资组合构建与实证检验 | 第28-39页 |
| 4.1 一些投资模型的简介 | 第28-29页 |
| 4.2 组合构建方法 | 第29-30页 |
| 4.2.1 调整周期 | 第29页 |
| 4.2.2 组合的因子选择 | 第29-30页 |
| 4.2.3 选股方法与步骤 | 第30页 |
| 4.2.4 统计检验与实证效果检验 | 第30页 |
| 4.3 五个组合的总体市场表现 | 第30-33页 |
| 4.3.1 组合表现统计 | 第30-32页 |
| 4.3.2 结论 | 第32-33页 |
| 4.4 选股策略在子时期中的表现 | 第33-37页 |
| 4.4.1 组合在各时期表现统计 | 第33-36页 |
| 4.4.2 结论 | 第36-37页 |
| 4.5 策略在不同选股条件下的表现 | 第37-39页 |
| 第五章 结论 | 第39-42页 |
| 5.1 本篇文章的研究成果 | 第39页 |
| 5.2 本篇文章的创新之处 | 第39-40页 |
| 5.3 研究的一些改进设想 | 第40页 |
| 5.4 下一步工作 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 附录 | 第45-53页 |
