沪港通对沪港两地股票市场联动的影响研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 沪港通研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 股市联动研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究的主要内容 | 第15-16页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第16页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第16页 |
| 1.4.2 研究思路 | 第16页 |
| 1.5 论文创新点 | 第16-17页 |
| 1.6 论文框架 | 第17-19页 |
| 第二章 股市联动的相关理论分析 | 第19-29页 |
| 2.1 股市联动的理论基础 | 第19-25页 |
| 2.1.1 股市联动的涵义界定 | 第19-20页 |
| 2.1.2 一价定律 | 第20-21页 |
| 2.1.3 有效市场假说 | 第21-22页 |
| 2.1.4 行为金融理论 | 第22-24页 |
| 2.1.5 股市联动的影响机制 | 第24-25页 |
| 2.2 计量经济学方法理论 | 第25-28页 |
| 2.2.1 股市收益率联动的测定方法 | 第25-27页 |
| 2.2.2 股市收益率波动联动模型 | 第27-28页 |
| 2.3 本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 沪港通前后沪港股市联动变化研究 | 第29-38页 |
| 3.1 样本数据的选择及处理 | 第29-30页 |
| 3.2 沪港通前后沪港股市收益率联动变化 | 第30-33页 |
| 3.2.1 协整关系检验 | 第30-31页 |
| 3.2.2 格兰杰因果关系检验 | 第31-33页 |
| 3.2.3 收益率联动变化分析 | 第33页 |
| 3.3 沪港通前后沪港股市波动率联动变化 | 第33-36页 |
| 3.3.1 上海对香港的波动溢出变化 | 第34-35页 |
| 3.3.2 香港对上海的波动溢出变化 | 第35-36页 |
| 3.3.3 波动率联动变化分析 | 第36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-38页 |
| 第四章 沪港通对沪港股市联动的影响机制研究 | 第38-49页 |
| 4.1 研究假设的提出 | 第38-40页 |
| 4.1.1 基于有形机制的研究假设 | 第38-39页 |
| 4.1.2 基于无形机制的研究假设 | 第39-40页 |
| 4.2 沪港通影响机制实证研究 | 第40-45页 |
| 4.2.1 沪港通A+H股股票溢价研究 | 第40-42页 |
| 4.2.2 基于分位数回归的收益率溢出检验 | 第42-45页 |
| 4.3 影响机制分析 | 第45-47页 |
| 4.4 本章小结 | 第47-49页 |
| 第五章 主要结论与政策建议 | 第49-53页 |
| 5.1 主要结论 | 第49-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-51页 |
| 5.3 研究局限性 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-59页 |
| 附录A（攻读硕士学位期间所发表的论文目录） | 第59-60页 |
| 文献综述 | 第60-68页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 硕士研究生论文选题报告表 | 第68-80页 |
| 长沙理工大学研究生学位论文中期检查表 | 第80-84页 |
| 详细摘要 | 第84-93页 |
