| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 导论 | 第10-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·宏观金融风险的定义 | 第10-11页 |
| ·宏观金融风险的分类 | 第11-12页 |
| ·宏观金融风险研究方法 | 第12-16页 |
| ·研究思路 | 第16页 |
| ·本文的创新点及难点 | 第16-17页 |
| ·本文的框架结构 | 第17-18页 |
| 2 分析工具：风险调节的资产负债表 | 第18-31页 |
| ·金融加速器理论 | 第18-19页 |
| ·从资产负债表到风险调节的资产负债表 | 第19-20页 |
| ·宏观资产负债表的部门划分 | 第20页 |
| ·分部门的资产负债表结构 | 第20-23页 |
| ·家庭部门的资产负债表 | 第20-21页 |
| ·非金融企业部门的资产负债表 | 第21页 |
| ·金融部门的资产负债表 | 第21页 |
| ·公共部门的资产负债表 | 第21-23页 |
| ·加入外部担保的公共部门资产负债表 | 第23页 |
| ·相互关联的部门资产负债表 | 第23-24页 |
| ·以资产负债表为媒介的风险传导途径 | 第24-26页 |
| ·源于家庭部门的风险 | 第24-25页 |
| ·源于企业部门的风险 | 第25页 |
| ·源于金融部门的风险 | 第25页 |
| ·源于公共部门的风险 | 第25-26页 |
| ·源于外部经济体系的风险 | 第26页 |
| ·宏观金融风险与资产负债表联系 | 第26-29页 |
| ·金融风险在资产负债表中的体现 | 第26-28页 |
| ·资产负债表与金融危机模型关系 | 第28-29页 |
| 小结 | 第29-31页 |
| 3 理论模型：或有权益分析方法 | 第31-34页 |
| ·概述 | 第31页 |
| ·对或有权益的定价 | 第31-33页 |
| ·对违约的估计 | 第33页 |
| 小结 | 第33-34页 |
| 4 实证分析：对于我国2002-2008 宏观金融风险的分析 | 第34-52页 |
| ·流通与非流通权益的折算 | 第34页 |
| ·公共部门权益市值的估计 | 第34-36页 |
| ·债券的理论价格 | 第35页 |
| ·规模因子的计算方法 | 第35-36页 |
| ·我国规模因子的计算 | 第36页 |
| ·发行国担保价值的估计 | 第36页 |
| ·资产市值的估计 | 第36-37页 |
| ·我国宏观金融风险分析框架 | 第37-39页 |
| ·我国企业部门宏观金融风险分析框架 | 第37-38页 |
| ·我国金融部门宏观金融风险分析框架 | 第38页 |
| ·我国公共部门宏观金融风险分析框架 | 第38-39页 |
| ·样本的选择 | 第39-40页 |
| ·部门的选择 | 第39-40页 |
| ·时间轴的选择 | 第40页 |
| ·企业部门资产负债表（2002-2008） | 第40页 |
| ·资产负债表 | 第40页 |
| ·风险调节的资产负债表 | 第40页 |
| ·金融部门资产负债表（2002-2008） | 第40-41页 |
| ·资产负债表 | 第40-41页 |
| ·风险调节的资产负债表 | 第41页 |
| ·公共部门资产负债表（2002-2008） | 第41-42页 |
| ·资产负债表 | 第41-42页 |
| ·风险调节的资产负债表 | 第42页 |
| ·对于风险指标的综合分析 | 第42-51页 |
| ·同期国内外宏观经济形势回顾 | 第42-44页 |
| ·各风险指标的变动情况分析 | 第44-50页 |
| ·综合评价 | 第50-51页 |
| 小结 | 第51-52页 |
| 5 结论与展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-60页 |
| 致谢 | 第60-62页 |
| 攻读硕士学位期间从事的科学研究 | 第62-63页 |